如何用有限的资金做切实可行的马丁策略?

马丁格尔策略胜率很高，几乎是稳挣不赔的样子，实际上却隐藏着巨大的破产风险，而且盈亏比很差（每次盈利为1个单位的赌注，连续亏损时可能很快亏光所有本金）。而反马丁格尔策略看上去很蠢，胜率低，但破产的风险却非常小而且盈亏比优越。这很出乎一般人的预料。

在投机市场中，马丁格尔策略与反马丁格尔策略的思想在每个投机者身上都有所表现。例如多数人习惯于亏损加仓，亏的越多加仓越重，希望一把扛回来，但是这种单子能扛到大幅盈利的人少之又少，因为在经受长期或大幅度浮亏之后，一般人的意志力已经非常薄弱，大难逃生的迫切渴望会击败大多数人。

同样，由于人性的弱点采用反马丁格尔策略的人也较少，策略要求盈利加仓，而且随着盈利的提高连续加仓直到目标次数，而亏损时要立即止损，重新下注。

人性的弱点驱使大多数人在交易当中采用马丁格尔策略类的交易方法，拒绝采用反马丁格尔策略类的交易方法，这是投机市场多数人亏钱，少数人挣钱的重要原因之一。

马丁格尔策略可以做简单改进。

重要支撑位和阻力位的强度，是不一样的。比如，在行情反转点位，加上多倍仓位。而在次要的强度位置，不要按照固定规律的距离和倍数加仓。

为防控风险，起始开仓位置，可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后，再开始反向做空，逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累积的一些风险因子。

熟悉马丁原理的人都会知道，这是个理想与现实完全两极化的交易策略。

理论上，马丁是100%成立，“任何品种最终都会走出单边行情”，因此双向挂单，逐笔两倍加仓已达到最终获利。

现实时，震荡行情期限未知，时间或长或短，交易单连续止损，账户资金没到单边行情时，已被爆仓。

                               
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1、马丁策略“不缺钱”

普遍共识，马丁策略现实达到100%准确率，就是有充足的资金。

我并不这样认为。

这是典型的底层散户认知，我反问这些人：

“如果资金充足，就不用做交易了，做交易没有意义了”

“如果资金充足，不设止损，随便入场静等止盈，这样即可，不必马丁，任何策略100%盈利”

“所有止损全是因资金不充足”

……

因此，不要对资金说事。任何失败之事，资金都不会是决定因素。

现实马丁策略失效与其他失败策略是相同原因，交易系统不完整。

很多从事多年交易仍亏损的交易人，共有一个特别低级的认知，“拿来主义”——理论与实战是100%相同，分析与交易系统是100%相同。

马丁策略只是告知一个理论框架，这是战略。实盘必须结合行情分析、进出场点位设定、和资金管理三方面制定具体交易系统，这才是战术。一个是知，一个是行，王阳明“知行合一”，告诉后人，知与行达到统一，二者不可本本主义，不能生搬硬套。

2、马丁漏洞“无单边”

既然知道使用马丁策略后果，就从后果入手找根源。

马丁的后果是未到单边时，账户已爆仓。这里有个关键词“未到单边”，单边就是多/空趋势，一下就很清晰了，将马丁策略结合趋势分析，这个趋势就是“找到单边即将启动时机”。

马丁策略的漏洞已经为大家找到了，具体该如何改良马丁策略，我想大家都有各自趋势策略，将两者结合实盘做细节处理，就可以了。

多少小白曾经幻想马丁闯天涯，可结果却往往惨不忍睹，原因何在？且听我慢慢道来。

首先，按惯例，我们还是要介绍一下什么叫马丁策略。马丁策略，全称马丁格尔策略，它其实是一种赌博策略，这个方法其实早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知，理论上这种策略绝对不会输钱。

                               
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比如摇色子，若结果只有大小，赔率为1：1的话，那么我们用马丁的方法去下赌注就是只下一个方向，例如只猜大。那么：

第一次1元，输1元，

第二次2元，输2元，

第三次4元，输4元，

第四次8元，输8元，

第五次16元，输16元，

第六次32元，输32元，

第七次64元，盈64元。

那么再此次下赌过程中，一共输了6次，金额是1+2+4+8+16+32=63元，那么第七次博对了，盈利64元，那么第七次不但赚回前六次的损失，并且多赚1元。依次类推，如果资金足够大，理论上这种方式稳赚不亏。注意，前提是“资金足够大”，这个需要画重点。

讲到这里估计很多人就会想象到在期货交易的过程当中也同样采用马丁的交易方法，如只做一个方向，例如只做多单，止盈30点：

一开始0.01手，止盈30点，第一次错了，亏损3元；

第二次0.02手，止盈30点，第二次错了，亏损6元；

第三次0.04手，止盈30点，第三次对了，盈利12元。

那么在这三次的交易过程中，亏损一共是3+6=9元，盈利是12，总体依然赚3元。

经过这样分析后，估计很多人貌似找到了一条发财致富的方法：只要我按照整个方法做，不就稳赚不亏了吗？这是每个小白都经历过的想法，题主也不例外。

是的，理论上来讲，只要按照这个方法去交易确实能够稳赚不亏。但是，这是理论！理论和实际还有很大距离。比如，理论上我们能撬动地球，实际上没有那么长的杆；马丁交易也是一样的，依此方式，需要庞大的资金，而这个资金可能超乎你的想象。

                               
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具体这个资金需求要多大？下面我无聊的推算一下：

第一次：0.01；

第二次：0.02；

第三次：0.04；

第四次：0.08；

第五次：0.16；

第六次：0.32；

第七次：0.64；

第八次：1.28；

第九次：2.56；

第十次：5.12；

第十一次：10.24；

第十二次：20.48；

第十三次：40.96；

第十四次：81.92；

第十五次：163.84；

第十六次：327.68；

第十七次：655.36；

第十八次：1310.72…………

怎么样，是不是逆天了？第8次的时候突破1手，第11次突破10手，第15次突破百手，第18次突破千手…………

试问题主，包括在读的各位网友，你们有几个人能突破10手交易，又有几人能够破百手甚至千手的交易？估计模拟盘都没试过吧，那可是分分钟几百万上下的呢！

                               
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因此，我在此奉劝题主一句，如果你没有足够大的资金量，想用纯马丁手法做交易的就死了这条心吧，不然会死人的。

提到马丁策略，有过交易经验的人都不陌生，一个让人既爱又恨的策略：很多人利用马丁策略在一开始都会取得不错的收益；但随着时间的推移，后账户不是出现大幅回撤就是爆仓含恨离开市场！

很多人更是较真的设计出马丁ea，并用历史数据甚至实盘数据进行测试，会发现一开始的资金曲线图很平稳，简直就是我们一直所憧憬的最完美的资金曲线；但是最后原本一路往上的资金曲线一下子调头往下，直接爆仓。

最后，大家得到的一致结论就是：只要你使用马丁策略，最终必然逃不过爆仓的宿命（除非你本金足够大）。

那么，有没有方法去改变马丁策略这种爆仓的宿命？或者说，像题主这种交易资金有限的投资者，是否就一定不能用马丁策略？

我个人的看法是：肯定有！毕竟马丁策略能够在这个市场历经几百年而不衰，存在即合理，一定有其使用的办法的。

我们知道，任何行情不外乎单边和震荡两种趋势；我们也知道，区间震荡时交易其实很简单，资金管理的情况下，在关键支撑位做多，破位止损；在关键压力位做空，破位止损。

                               
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说到这里，可能你有点恍然大悟了：这，不跟马丁策略很相似吗？

是的！马丁策略天生就是区间震荡行情的最佳策略！

因此，如果像题主那样，资金有限，但又很想去做马丁策略，那么可行的也是唯一的办法，那就是去选择区间震荡行情的品种进行操作，并严格执行破位止损的风控！

如何用有限的资金做切实可行的马丁策略?

能不能用有限的资金做切实可行的马丁策略？

首先还得从什么叫马丁交易策略说起。

马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略， 这个方法其实早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知， 理论上这种策略绝对不会输钱。

以一单位赌注开始，在每次赔钱后，将赌注加倍，而在任何一次赢钱后，下一次又回归到一单位赌注。马丁格尔法的优点和诱惑力是在每一次赔钱后加码双倍，因此下一次赢钱时，你总能赢回之前所有的损失。

假设参与一个赌大小的赌局，我们先从 1 元开始押 ( 只能压某一边 ) ， 然后以 2 的倍数 (2x1)n 增加， 也就是 :1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 、 512...... ，直到赢钱为止，然后又从头开始。

但一单位赌注(大家可以自己算一算)在一连串的损失发生时，赌注规模会增加得非常快速，你可能在赌赢之前，就破产了。所以，马丁交易策略绝对不会输钱的前提是有无限的资金做后盾！

需要无限资金做后盾才能不输钱，这是马丁交易策略天生注定的，难以改变。从这个角度来看，用有限的资金做切实可行的马丁策略，这是不可能的事，因为你必然会遭遇到爆仓！

国内EA横行，言必称马丁。但这是国外早已经淘汰很久的策略了，为什么在这里还能大行其道呢？做交易也有蛮久，EA接触不少，马丁策略最为常见，但依靠马丁赚钱的，真还没有见过。

为什么呢？因为马丁是一个注定要爆仓的策略，只是看近期爆还是过一阵子爆而已，只要市场单边趋势走出来，马丁就要死了，除非你拥有无限量的资金！

马丁格尔这个策略从哪里来呢？从赌场上来，如果我每次都倍投，就能保证这一次赚的钱会将之前的亏损都赚回来，并且还有盈余，大家可以去了解一下，赌场是如何对付马丁策略的呢？很简单，设置投注上限！在交易市场上，这个上限是天然存在的，没有人有无限量的钱。甚至超大规模的资金，在市场上使用马丁也不会有什么好的结果-------手数上限设置过低，没有盈利；手数上限设置高了，风险回撤非常大。

曾经见过100W美元的账户，浮亏达到67万多，这是一个完全不能接受的结果。交易的核心不是你盈利多少，而是首先你不能亏的太多。这个浮亏能打爆百分之九十九以上的账户。

对于EA来说，国内发展还是比较落后，无论从量化、资管各个方向，都有很大的一个空间，在华尔街，都是依靠哈佛、麻省理工等超高智商的人才，并且还是对口的天文、物理、数学建模等专业搭建的模型，实现一个量化对冲。国内随便几个人组合一个工作室，就开始开发出EA来卖，要是这么简单，这个市场早就不存在了，钱都被赚光了，毕竟这是一个零和或者说负和市场。

很多做期货、黄金、恒指等金融投资交易员都不愿意面对止损，在亏损时选择加仓，这也许就是为什么这么多人最终还是选择马丁策略的原因，那这个交易策略是否靠谱呢？

马丁格尔 (Martingale) 策略最早出现在赌场， 这个方法其实早在十八世纪发源于法国，之后没过多久就在欧洲广为人知， 荣毁参半。

                               
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汇市AI交易策略

马丁格尔 (Martingale) 策略目前运用于汇市EA策略较为常见， 理论上只要资金量足够大，持续倍投下去，将永不亏损。

马丁策略运行模式

在此，老何以汇市杠杆交易为例，一起来了解马丁策略如何应用到交易中。

假设初始仓位为1手做多，下跌10个点加仓：

判断对了就直接盈利出场了；判断错了，当浮亏到一定程度就会加倍加仓，跌10个点，仓位增加到2手，下跌20个点，仓位增加到4手，以此类推，下跌60个点，仓位增加至64手：1、行情上涨反弹，这样持仓均价不断降低，每次都是稍微反弹一下就能出场，最终抵消掉浮亏，你还是盈利出场了；2、行情继续下跌，你已经没有资金翻倍加注了，那你的账户就只能亏损（爆仓）离场；

马丁策略优与劣

如果汇市投资者想要运用马丁策略而绝对不输钱的，就不容忽略这其中一个重要的条件，你初始本金的大小。只要钱足够、行情不出现超级大单边，就会一直盈利。

那么问题来了，如果汇市投资者资金有限，行情确实出现了超级大单边会怎么样呢？

不用老何多言，相信大多数汇市投资者在实盘中也再清楚不过了，扛不住这么重的手数就会爆仓，无力再操作下去而导致惨败。

为了避开马丁的缺陷，老何通常马格做信号提示，然后人工筛选建仓，反而盈利很好。尝试过一段时间，每个月的盈利，都相对稳定。看资金收益图

                               
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      马丁格尔策略是投机领域最经久不衰的交易策略之一，理论上可以做到稳赢，至今仍有无数人为之沉迷，为之潜心研究。

　　做交易的本质是交易概率，每一次下单，没有人敢说可以百分之百稳赢。当你点下鼠标，为你看好的品种方向下注时，风险就已经存在了。很多人交易了十次可能赚钱的次数只有三次。但不要小看了30%的胜率，如果交易的时间、入场的点位和仓位运用得当，也是一笔不小的盈利。

　　“马丁交易策略”是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理为将交易者每次亏损的赌注加倍， 如此一来，当博弈者赢的时候（每次均视为赌注100%的赢/亏），不仅会收回先前的损失，还会获得第一次赌注总额的收益。假设一个人有无限多的资金，那么该策略一定可以达到目的，因为使用无限多的赌注，具有一定概率的结果必然能够实现 。问题就在于没有交易者拥有无限多的资金，因此使用该策略最终会导致爆仓。

　　那么问题来了，有没有一种用有限资金，做切实可行的马丁策略呢？

　　你别说，还真的有。下面用最常见的外汇交易来进行说明。

　　首先要做波动比较大且能有一定趋势的外汇交易品种，常见的有欧美、美日、镑美等交易品种。以镑美为例子：

                               
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　　以上是2019年6月初到2019年11月27日的镑美走势，划成三个区域，下方最底层的区域是阶段性底部，在此时做卖出，风险大于收益。

　　下方往上倒数第二个区域是盘整区域，多空皆可。最上面的区域是突破区域，此刻买入是不二选择。

　　可以看出，做交易首先要明确趋势方向。大方向如果错了，比如在第二个区域卖出，结果直接来到第一个区域，投的越多亏损也会越多。无限制的亏损是十分可怕的，无限制的加仓只能是不断亏损，最终成为交易者的噩梦。

　　在做马丁策略前，先用小规模的资金试探行情的方向，比如在图上所示的镑美行情最底部多试探多等待，看是否还有下跌的可能。如果如图出现了日线级别的双重底乃至三重底，之前即便有马丁策略的卖单也应该歇一歇了。首先用小规模的资金做方向试探，待通过时间与空间验证趋势方向后，马丁策略再执行。

　　比如交易者有1万美金，可以用200、400、800、1600这种方式进单。当然如果单纯用倍投，和太大的倍投基数也有危险。比如在盘整阶段，交易者很可能因为自己源源不断的投入感到紧张。我们可以把投入资金的基数降低，比如一万美金用100美元起步，倍投系数降低到1.5以内，例如用1.3的倍率，100美元起步。100、130、169累进倍投。因为占用的资金量比较小，操作起来风险相对较小了。

                               
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　　以上是资金投入和倍投关系的比例图，可见采用低倍率的倍投，占用的资金非常小，对交易者的压力相对也小。为了确保资金安全，建议用低倍投相对较好。即便用马丁策略建仓也不能满仓投注。最好仓位能控制在总资金量的30%以内，建仓次数不高过6次。

　　马丁格尔策略应被视为资金管理的一部分。它既不是一种交易策略，也不是一种交易机制；马丁格尔策略尤其适合在趋势交易中使用，只要交易者对趋势的把握足够正确和自信并设置好风险回报比，那么在整个区间交易中，即便我们的盈利大于亏损，账户依然能够获利；交易心理对整个交易的成功与否十分重要，交易员可在适当时机调低投资倍数，进而起到调整心态的作用；马丁格尔策略对资金的依赖度较高，交易员在尝试应用该策略时，要保证账户中有足够的资金，同时每次的交易规模不应过大，确保交易可控。

　　在马丁策略头寸管理方法中，逆势加仓也有风险。这指的是在一系列亏损的交易中，交易者应当持续双倍加仓，直到趋势反转，那么在第一笔盈利时，他之前的亏损都能立即被抹平。这一策略的目的只有一个，就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。难点在于，一味的双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪，那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损。

　　由此可以看出，马丁策略必须建立在客观的行情分析之上，即便在倍投3次以内的情况下发现有亏损，也要迅速砍仓。选择新的方向做倍投，注意每次投注不一定要双倍，用1.1、1.2、1.3．．．．做累进也不错。切记要以趋势为指引，做好马丁策略，不能一味死扛，一旦逆势要迅速离场；要寻找适合的马丁策略实施点位，以博取利润。

现在市面上有不少所谓的EA策略，这其中的马丁策略也是经常被提及，然而不幸的是，它对小资金十分不友好。因为马丁的获利理论就是，只要资金量足够大，持续倍投下去，你将永不亏损。

比如，假设初始仓位为1手做多，下跌10个点加仓：判断对了就直接盈利出场了；判断错了，当浮亏到一定程度就会加倍加仓，跌10个点，仓位增加到2手，下跌20个点，仓位增加到4手，以此类推，下跌60个点，仓位增加至64手。如果：

1、行情上涨反弹，这样持仓均价不断降低，每次都是稍微反弹一下就能出场，最终抵消掉浮亏，你还是盈利出场了；2、行情继续下跌，你已经没有资金翻倍加注了，那你的账户就只能亏损（爆仓）离场。

所以，你作为一个资金有限的新手还是不要搞什么马丁了，没有意义，钱注定会打水漂，何必自寻烦恼呢。

                               
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不过，如果某个市场震荡行情占主流，那么还是可以搞一下的。因为只要钱足够、行情不出现超级大单边，就会一直盈利。

对于货币交易市场，它是非常不同于股票、期货的，不仅极少有所谓的内幕交易的存在，凭靠单一个个人或机构无法让市场的走势转向，即使是一个国家的中央银行进场干预或操纵，到头来，亏损最严重的反倒是该国的央行。每年不少央行都会晒家底，像是瑞士央行、日本央行的日常汇市操作，亏损的日子也不鲜见。

如果你经常看盘就会发现，除非是国际的重大利多或利空，市场不管是走多还是走空，它并不容易一下子在短时间内翻盘，货币对市场的走势一般就是缓步的涨势、跌势或平盘震荡。对任何货币对，你只要利用一个4小时线就可以清楚看出它们的缓步走势的。其实，它们也是货币对交易里面，高杠杆存在的市场基础之一。

这些年，全球货币对的交易呈现出波动性降低的特点，这也助推了行情的震荡运行态势。这是因为，交易主体的变化，十年前电子交易兴起，大量个人和机构的参与加大了市场的活跃度，随着目前交易的机构化，个人交易者所占比例越来越少，即使有交易，也是做市商，单子并不进入市场，所以大部分是机构在博弈。同时，随着量化交易等套利工具的发明，一定程度抹平了交易的波动性，走势越来越平稳了，这是所有交易的一个大趋势。还有，各国之间加强合作和信息交流，大数据分析对经济走势的预测能力提高，因此对市场的干预能力也在增大。

正是如此，才会发现不少货币对的日常走势就是震荡为主，这样的话，马丁成为汇市投机者讨论的对象也就可以理解了。

知道什么人最喜欢马丁么？散户？？不不不，是经纪商！！！这是最愚蠢的策略，早晚爆仓出去局。现在这种单边行情所有的马丁策略都爆仓了。这种是80%赚小钱，20%概率亏光的策略。你还不如好好研究下凯利公式呢。相信我这个头寸管理策略值得你研究.。而马丁策略都是做市商或者所谓Ea策略用来刷客户手续费的，骗骗小散，慢慢自己的资金都变成手续费到了代理商或者做市商的腰包。

知道为啥散户买账，因为它80%情况下都是赚钱的不懂的小散看着爽呀但是结局都是一样的就是亏的一毛不剩。但是对于代理商或做市商或结算商来说确是利益最大化的策略，所以你要靠有限的资金去做马丁，痴人说梦！