如何用有限的资金做切实可行的马丁策略?

在交易资金有限的情况下可以去做马丁策略吗？如果要做有什么建议或方法吗？本人小白一枚，想用小资金试试马丁策略，跪求各位大佬告知！

“战无不胜”的马丁策略其实是有2个条件的。

1、无限资金。这一点不用多说，要做到永不亏钱，马丁策略必须有无限资金来做后盾。因为概率是完全不确定的 ，必须要有足够的资金来承担在你获胜之前的所有损失。而这个损失可以说是非常巨大的，甚至让人无法坚持的。

2、回报率相同。这个的意思是说，每一次获胜之后得到的收益是固定的。因此马丁策略最适合运用到赌场，因为每一次开局都是一次独立事件，且回报是相同的。但在交易市场却不是。打个比方，掷骰子赌博中，这一次和上一次没有任何关联，获胜概率都是50%；我们假设获胜之后回报率也是50%，也就是说只要胜利一次，就能赚回上次亏损度的钱。

交易市场则不是这样的。获胜概率在我们不加任何分析的情况下，可能达到50%；但回报率这个东西却不好说。假如我投入100买入欧元/美元，不幸该货币下跌了100点，我全部损失；然后我立刻加码买入200，但此时欧元/美元需要回升50点我才能收回上次损失的钱。而能不能回升50点不是我们能确定的，这是和掷骰子最大的区别。

                               
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特别是当这个策略遇到单边行情的时候，上面这个净值曲线就能说明一切。也就是说，哪怕此前这个策略能够帮你赚钱，但只要遇到一次大的单边行情，必然导致爆仓，而且爆仓的速度将是非常快的。

辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前。我想这种经历是谁都不想要的，所以还是最好不要选择马丁策略。

如果你有足够的资金，理论上讲，使用马丁策略，配合EA自动化交易，24小时运转，你将百战百胜，赢下整个世界。

这，就是马丁格尔策略的魅力！

                               
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我一直认为马丁格尔不是一个坏的策略。如果很多人说它不好，是因为它被不懂的人玩坏了。作为交易中最基本的策略之一，马丁策略可以应对大部分行情，具有原理简单、可测算点数、可以作为理想的营销型工具策略，在交易实战中也具有很强的生命力。

马丁的结局是必然爆仓？我看未必。爆仓只有一个原因，就是重仓。

马丁最主要的问题，也是必然会发生的问题，就是层层加仓，导致某种意义上的重仓。但是，既然选择了马丁策略，就要面对和改进这一问题。

入门级马丁策略点数推演

马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场，总体上只押注一边，如果做反了，就不断反向加码。直到市场回调，把之前所有的亏损全部回补。

举例说明：一万美金，开仓做欧元兑美元。

第一次开仓0.1手。每次间隔15点，以等比例仓位加仓。

点差设定为欧元兑美元1个点。

层级设定为20层。即在市场大单边的情况下，逆势加仓20次。

我们来分析这个最简单马丁策略的回撤情况。

                               
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上图是初中级交易者经常使用的等距离反向加仓交易策略，即我们常说的逆向马丁策略。凡是爆仓的交易者，基本少不了多层反向加仓的行为。

我们看到，当达到第20层的时候，持仓手数为2手，逆向抗单275点，浮亏2870美金。如果要把浮亏回调到起始状态，需要回调143.5点。

假设此时行情不回调，交易者也停止增加层数，我们来衡量它继续逆势的风险情况。

设定行情单边为完整的400点大单边死扛。

上面20层的逆势点数为275点，再单边逆势125点。2手已经浮亏2870美金，加上125*20，等于2870+2500=5370美金。

2手的仓位要回补5370美金，需要等待回调260点。这是非常煎熬的事情。

以上只是最简单的马丁入门级策略。评估该策略我们可以看到，在第20层的加仓情况下，需要回撤逆势的50%点数。实际上，在一波超级强势的行情里，很难有50%的快速回撤，这势必降低了该策略的效率。

如果要增加快速回补的速度，在等距离加仓的情况下， 就需要在逆势的后期增加仓位的倍数，比如按照1.5倍或者2倍的仓位配比进行加仓。但是它会带来仓位的迅速变大，如果控制不好，浮亏会急速加快。这就是我们常说的马丁潜在风险十分巨大的原因。

反马丁格尔法(Anti-Martingale，AM)

也可以使用与马丁格尔相反的方法。即以一单位赌注开始，在每一次赢钱之后将赌注加倍，但在每一次损失之后，就回到一单位赌注。这个策略的好处在于风险较低、所增加的赌注是以赢的钱作为来源，可以使账户资金保持安全。这个方法的缺点是最大赌注都会下在无可避免的赔钱上。

                               
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优化马丁策略，最值得考虑的一条路径，是采取斐波那契动态加仓！

重要支撑位和阻力位的强度，是不一样的。比如，在行情反转点位，加上多倍仓位。而在次要的强度位置，不要按照固定规律的距离和倍数加仓。

斐波那契是一个值得花费毕生精力去研究的东西，它在K线中发挥着核心规律作用。如何把斐波那契和马丁策略结合，在加仓间距和加仓倍数上面，按照斐波那契的规律来加仓。

思路如下：

1、为防控风险，起始开仓位置，可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后，再开始反向做空，逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累积的一些风险因子。

2、可以选择马丁和其他技术指标的配合，比如汇商那点事提出来的乾坤六线，在斐波那契均线位置，或者布林带的上线轨，配合不同的动态马丁仓位。

3、在某些位置，为减少超级单边带来的马丁致命损害，策略上可以选择动态对冲掉部分头寸。对冲的头寸也可以使用马丁策略正反向对冲。

4、马丁策略和斐波那契配合，是一个非常值得深入研究的科研领域。如果对各个因子进行详尽的推演计算，控制得好，有望产生超级马丁。

但是题主说的小资金，这个我不能够理解到底有多小，一般来讲，马丁无论怎么进行优化，还是都有最低的资金要求的，如果资金小的连这个标准都达不到，那只有两个办法，第一，放弃马丁，对于一个连基本条件都没有的交易者来说，这才是明智的选择，第二，把标准账户换成美分账户，这样能让自己原本的资金量，变相的放大一百倍。

最后，无论任何策略，都是有风险存在的，在这里要提醒每个交易者，风险永远放在第一位。

随随便便冒充小白不好吧。小白能知道马丁策略？小白能知道马丁策略本质上是资金越多越好？下次专业点。

马丁策略，据传最初源于十八世纪法国赌场，在被引入金融投机领域后成为百年来最经久不衰的交易策略之一。

在赌场的应用背景下，这个策略其实很简单，比如在一个猜大小的赌局里，每赌只坚定的压某一边(或大或小）不变，如果某一次输钱了，下一次就把下注的数额翻倍，只要赢一次，就可以将前面所有亏损的书目全部赢回来并且还可以多赢第一次下注钱。

从理论上来说，如果你的本金足够大的话可以做到稳赚不赔。

把这种策略移植到猜涨跌的金融投机市场是指以某一固定手数开始交易，在每次止损之后，后面一次入场将交易手数加倍，在一次盈利之后即可把前面的亏损全部赚回来，下一次又回归到最初某一单位的手数，继续操作。

由此可见，马丁格尔交易策略在金融投机市场的应用，除了要有足够的本金之外，还必须要求市场总体涨跌互现，即是震荡市而不能是单边走势。

马丁格尔交易策略最大的诱惑在于，只要赢一次就可以赢回前面所有的损失，这对交易者来说无疑具有很大的魔力。而且对于市场来说震荡才是常态，单边大行情不是天天都有的。

马丁格尔交易策略最大的缺点在于从本质上来说，毕竟属于逆势加仓，因此，如果市场出现单边市的话非常考验系统的抗风险能力。

马丁策略在很大程度上，牺牲了对于回撤的控制性要求，采取了死扛的做法，放任风险的快速放大。单边行情越大，加仓层级和仓位越大，回撤越大，从而让马丁策略走向爆仓的不可控边缘。

实际上，爆仓不应是马丁的归宿。因为马丁的本质，只是一种金字塔式的加仓方法，属于资金管理手段的一种，所以它只是一种中性策略。

至于有效可行的办法？说实话，没有，只能说是尝试。

1、在加仓间距上进行控制

加仓间距要根据对风险和回撤的承受能力来确定。加仓间距放大，会让马丁策略的稳健性大为增强。如果每一层都是按照60点去加仓，那么可以扛过很大的波段。但是过于稳健的间距，恐怕也不是马丁开发者的初衷。马丁要的可能就是速度和强度，从而能快速地在150点的波动范围内快速地来回收割，因此策略需要对收益和加仓间距进行一个平衡。

2、在加仓倍数上进行控制

马丁加仓在后期，会根据行情的动能减弱，而采取多倍加仓的策略。多倍加仓是快速打平被套订单的便捷方式。一个回撤，即可以扫平所有的浮亏。多倍加仓也容易产生风险。因此，要计算好在多少层上，加多少倍数的仓位。不可轻易动用多倍加仓，以防持续被套。

3、改变马丁加仓的位置

等距离加仓，是最简单的方式。更好的加仓办法，是在重要的阻力位的地方，按照阻力的强劲程度，采取动态倍数加仓，这样可以对仓位和间距拿捏得更加精准有效。更值得深入研究的地方，是在斐波那契的位置，按照斐波那契的倍数进行加仓。即采用斐波那契动态间距，进行动态仓位的加仓。当然，这种方法在编程上会显得麻烦很多。

用马丁策略，必须要高度重视马丁的系统性风险，在策略的设计上，要求有效控制回撤幅度，设计多种指标和马丁策略结合，从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标，从多维度上和马丁策略进行混搭，而不只是机器式的等距离加仓。

既然你问了这个问题，就说明你对马丁策略还是比较了解了。那么关于马丁的优势和劣势我们也就不讨论了，主要还是看看这个策略对于我们小散来说到底是不是可行。

既然我们的资金有限，那么就必须要在有限的能力范围内来考虑马丁的使用。其实这里又涉及到了仓位管理的问题了，这个问题其实对于任何一种策略来说都是非常重要的。

我们知道，马丁策略其实是成倍增长的投入策略。在交易中，如果要使用马丁策略，那我们就必须保证我们的初始入场单是最小单位。也就是说，在有限的资金下，第一次开仓我们必须是0.01手。然后再0.02、0.04地往上加，才能保证我们的有限的资金比较好地执行马丁策略。

但是，如果是在明显的趋势行情中，逆势加仓的马丁策略还是会死，哪怕用再小的资金，只要趋势够长，都足以拖死它。因此，如何判断当前趋势的行情并合理利用马丁是交易者必须做好的事情。

马丁策略在震荡行情中可以说是盈利利器。那么在趋势行情中，我们则可以考虑使用反马丁策略才获得更多的盈利。顾名思义，反马丁策略就是把逆势加仓的马丁策略反过来，实现顺势加仓。而加仓的幅度则不是成倍，而是减半。这就实现了金字塔式的加仓方式，且能够在趋势行情中让利润奔跑起来。

所以说下来，最重要的还是对趋势的判断最为重要。策略是死的，人是活的。任何策略的执行，都需要人不断地去调整、优化。要用有限的资金执行好马丁策略，就必须对趋势和震荡行情有比较好的把握。在震荡行情中合理运用马丁，趋势行情考虑反马丁策略。

“马丁交易策略”是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理为将交易者每次亏损的赌注加倍， 如此一来，当博弈者赢的时候（每次均视为赌注100%的赢/亏），不仅会收回先前的损失，还会获得第一次赌注总额的收益。假设一个人有无限多的资金，那么该策略一定可以达到目的，因为使用无限多的赌注，具有一定概率的结果必然能够实现 。问题就在于没有交易者拥有无限多的资金，因此使用该策略最终会导致爆仓。

在实际的操作当中，马丁策略头寸管理，不断加仓风险大。在一系列亏损的交易中，交易者持续双倍加仓，直到趋势反转，那么在第一笔盈利时，他之前的亏损都能立即被抹平。这一策略的目的只有一个，就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。难点在于，一味的双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪，那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损甚至出局。

如何使用能有效可行呢？似乎都在研究这一问题，重点在于实际运用当中有这几个点需要注意：首先是顺应大方向，其次震荡行情比起中期趋势操作更有优势，最后时间周期选择不要太长时间的，还有最重要的一点，仓位控制在半仓以下。

                               
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掌握好上面几个点很重要，马丁格尔策略可以说是资金管理的一部分，合理运用比较重要，它既不是一种交易策略，也不是一种交易机制，需要交易者对趋势的把握足够正确和自信并设置好风险回报比。马丁格尔策略对资金的依赖度较高，在尝试应用该策略时，要保证账户中有足够的资金，同时做好仓位把控。

马丁策略也不是什么新鲜的东西，再说了市面上已经有这么多的仓位管理策略了，为什么你非要想着用它来搞呢，你还是资金有限的小白，这不是找虐吗？

众所周知，马丁格尔（Martingale）策略是世界上的赌徒采用的重要的赌金管理系统之一。

                               
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它最初是在赌场里面的轮盘开始使用的，基本原则是：假如你输钱，你需要将赌金翻倍，假如你赢钱，你则需要将赌金还原到原始赌金。这将使你最终获得利润。

比如：你投注一场主队胜，赔率为1赔2的比赛，你投注100元，但你输了，接着你再投注一场赔率为1赔2的比赛，但赌金增加到200元，你还是输了，接着你仍投注一场赔率为1赔2的比赛，赌金翻倍到400元，这次你赢了，你总共投注了700元，而你赚了100元，而这正好是你第一次投注希望的利润。

这个方法看似神奇，理论上似乎也行得通，但是它必须同时满足下面2个前提：

1、在损失大笔金钱后能够保持足够的冷静，同时必须有充足的资金保障游戏能够继续下去。

我们来进行一下简单的计算：假如用1赔2进行下注的话，当你失利5次后，你需要下注的赌金是你原始赌金的32倍，而第六次下注并不一定能使你赢钱，发生这种情况时你的损失是巨大的，而你又不一定有足够的资金去进行第七次的投注。而且你也并不能保证第七次的投注就一定能赢！

2.、博彩公司放宽他们下注赌金的上限（理论上是应该无上限），这样你才可能有机会。

大部分博彩公司在各个博项上都有下注赌金的上限或派彩限制，不会因为你的需要而更改。因此你可能因为规则的限制使你无法充分盈利。

在交易市场里，马丁策略的理论基础，即交易损失之后出现盈利交易的概率将提高，因此利用这个机会，在交易失败后开展更多交易。

                               
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但现实却是，这个策略往往是个灾难。当你在交易损失之后增加头寸规模，由于没有人保证在交易损失后就一定会盈利，也就是说交易损失之后，不代表后续交易就会有更高的盈利概率。实际上，从一般规律上来看，无论盈利或损失，之后的盈利机会仍然是50%。也就是说，没有人能保证你不会遭受长期连续的交易损失，从而导致你提前破产。

所以，在这样的情境下，拿着小资金搞马丁，多数时候就是牺牲在黎明的前夜，你还没加仓几次就已经熬不住了仓位被爆掉。

马丁是一款基于资金仓位管理的策略。在金融交易和博弈中，是一种最常见和最基础性的策略之一。亏损后加仓，回撤后继续加仓，反复加仓，等待，然后把亏损全部打平。但是操作中有很多的风险点需要把控好。

首次建仓：最好选在行情开始基本走出来的时候，而不是顶部或者底部起始位置，这样可以相对保持一点优势，后期的操作次数也会可控一些。

加仓距离：是以30点距离加仓，还是以50点距离加仓，或者是按照一定比例动态距离加仓，直接影响到马丁的潜在风险。可以根据具体品种在趋势中的历史走势去计算，得到一个合理值。

加仓倍数：是以1:1的比例加仓，还是1:1.5或者1:2的倍数加仓，建议1:1，这样可以减少总的仓位数和计算复杂程度。

                               
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使用马丁格尔策略时，市场按照反方向的趋势运行着。倍数加仓到后面会越压越大，所以亏损到后期非常有可能将账户资金全部亏光。所以由此可知，马丁格尔理论最怕的是一去不回头的市场，最适合用于保持方向，但是行情相对平缓，局势持续时间久的市场。同时也是需要思考一个临界点，如果即将会出现一个完全反转的行情（可以参考大图找趋势中的关键点）还是不建议贯彻到底了。

                               
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首先降低盈利预期，不要奢望利用马丁系统获得高额回报，盈利预期越小，所面临的风险就相对越小。

第二，采用马丁对冲策略，即多空双向开仓策略，以抵消资金占用，提高资金使用率。

这第二条需要加以说明，以往的马丁策略都是用固定点位加仓倍投，比如每间隔100点翻倍加仓一次，如依次为1 2 4  8 16 32的翻倍加仓。现在加入对冲策略，例如开仓做多0.1手，价格涨则在对盈利满意后平仓出场。如果价格不涨反而下跌，则在跌至离开仓点25点处做0.1手空单，相当于对锁了25点的亏损，价格继续下跌至离开仓点50点处再加仓0.1手空单，在下跌至离开仓点75点处再加仓0.1手空单，在下跌至离开仓点100点处加仓0.1手空单，同时做0.2手的多单进场。这样总体多单是0.1+0.2=0.3手的仓位，而空单却是0.1+0.1+0.1+0.1=0.4个手的仓位，等于第一次空单开仓是对锁多单亏损，第二第三次加仓却可以开始获利，到第四次多空同时做上，仓位抵消，只是0.1手空单占用资金。并且空单总体是获利的。如果此时不再继续加仓做单也没有问题，只等价格下跌，对空单盈利满意后，多单空单全部平仓就可以了。

如果还坚持原来的多单，则价格继续下跌至125点处，150点处，175点处，200点处各加仓0.1手空单，在200点处加仓多单0.4手对锁，这样空单比多单早进场0.3手，已经先期获利，只是在200点处再次形成对锁，依然是只有0.1手空单占用资金，中途的空单加入时虽然占用资金，但是获利的，资金总体是增加的，所以负面影响不大。

价格继续下跌，下次加仓多单是0.8手，此时的空单在下跌至225点处，250点处，275点处，300点处需要各加仓0.2手空单，同时在300点处加仓多单0.8手。这样还是空单在中途开始获利，在300点处锁仓，相当于盈利对锁，锁仓后还是只有0.1手空单占用资金。

依次继续，下次多单进场是1.6手，则价格在325点处，350点处，375点处，400点处各加仓0.4手，同时在400点处加仓1.6手多单。还是盈利对锁模式。这个方法不怕出现做多的大单边下跌，因为有空单获利对冲，等价格反向后平仓空单，持有多单上涨100点左右就可以开始获利。

相对单向的马丁策略，这个对冲策略更具有优势，资金使用率更高。最大的好处是对冲后随时可以停止继续进场，这样就解决了用有限资金做马丁的问题。把握好平仓时机，获利概率和盈利率会有更大的提升，有多空双线都获利的可能。

此方法中的仓位以及点位只是举例说明，请根据自己的情况做出调整。方法策略还要看使用者的底蕴，如果内在欠缺，好方法也不会有好结果，还请结合自身实际情况斟酌使用。个人意见，仅供参考，谢谢。

提到马丁策略，有过交易经验的人都不陌生，一个让人既爱又恨的策略。

成也萧何败也萧何，很多人利用马丁策略在一开始都有让账户获得不错的收益，可随后账户不是出现大幅回撤就是爆仓含恨离开市场。而我一开始就陷入极度亏损中。

那么马丁策略，到底可否运用在市场当中？

答案是肯定的，存在即合理。如何在市场中运用才是我们应该思考的。接下来我简单谈谈我对马丁EA的使用和数据修改。

                               
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今年开始测试马丁EA，主要目的是针对趋势盈利后的持仓时间周期放大。而在今年1-2月的时间里，数据测试后发现，连续两个月亏损达48%，接近腰斩，后来在EA主核心放在方向判断的算法上，下苦功夫，在策略失效时，加仓频繁度降低，极限位置出局等，从而走出困境。从亏损48%，到截至国庆，总盈利157%，前半年是煎熬，接近腰斩时，差点放弃EA，功夫不负有心人，在最后一次方向策略苦下功夫后，才走出窘境。

目前总结原因在于两个不足点：

1、浮亏加仓，对于大方向判断正确的前提下，此策略有效，如开门篇所讲，成也萧何败也萧何，单边行情会很惨，一次就可以全盘皆输。

2、趋势方向判断算法不足，才是最大的祸首，好的EA，能够真正让人省心的，首先是成功率，在此基础上再加上资金管理类（亏损加仓，极限位出局等策略），才是锦上添花。不重视这一规则的，在现在假突破满天飞的市场下，很容易走向爆仓之路。

希望能给EA爱好者一个方向，不要气馁。