爆仓爆出来的经验

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随着外汇EA的火爆，基于马丁策略的EA开始大爆发。谈到EA，大家言必称马丁，似乎马丁策略已经占据外汇程序化的主流。今天，抛砖引玉，一起来讨论马丁策略的利与弊。

马丁策略是一种资金管理方式，它的基本原理基于金字塔式的加仓方式。在订单被套的时候，不断同方向间隔加仓，摊薄成本。只要行情回撤，就可以让被套的系列订单解套。

马丁受到程序化交易者的格外青睐，在于这么几点：

1、马丁策略的原理简单。

只要死扛，资金量足够大，马丁在理论上不会爆仓。而市场行情总是在不同时间周期内来回切换摆动，一个回撤就可以解放所有的被套订单。

2、马丁策略的回撤是可计算的。

马丁的加仓与回撤，在等间距、加仓倍数恒定的情况下，是可以事先计算出来的。这意味着马丁策略从数学意义上讲，是可以测算的。

3、马丁在程序化上代码编写的难度要小。

相对于其它策略，马丁策略的代码编写难度要小。在外汇EA编写人才缺乏的现状下，受到各方开发者的青睐。

4、好的马丁策略，对付震荡型行情可以通杀完胜。

马丁怕单边，爱震荡。在可测算的震荡型行情里，马丁策略可以达到大小通吃的完美结果，这对于自动化交易者来说，极具魅力。

正因为马丁策略的阶段性完美表现，才让很多开发者趋之若鹜。但是马丁策略在很大程度上，牺牲了对于回撤的控制性要求，采取了死扛的做法，放任风险的快速放大。单边行情越大，加仓层级和仓位越大，回撤越大，从而让马丁策略走向爆仓的不可控边缘。

实际上，爆仓不应是马丁的归宿。因为马丁的本质，只是一种金字塔式的加仓方法，属于资金管理手段的一种，所以它只是一种中性策略。那么，对于马丁的风险，需要策略提供者主动去控制。

下面，我们简单探讨一下马丁的风险控制。

1、在加仓间距上进行控制。

加仓间距是马丁风险控制最重要的方面之一。是间隔10点，还是20点，或者是60点加仓，这其中要根据对风险和回撤的承受能力来确定。

加仓间距放大，会让马丁策略的稳健性大为增强。如果每一层都是按照60点去加仓，那么可以扛过很大的波段。但是过于稳健的间距，恐怕也不是马丁开发者的初衷。马丁要的可能就是速度和强度，从而能快速地在150点的波动范围内快速地来回收割，因此策略需要对收益和加仓间距进行一个平衡。

2、在加仓倍数上进行控制。

马丁加仓在后期，会根据行情的动能减弱，而采取多倍加仓的策略。多倍加仓是快速打平被套订单的便捷方式。一个回撤，即可以扫平所有的浮亏。

多倍加仓也容易产生风险。因此，要计算好在多少层上，加多少倍数的仓位。不可轻易动用多倍加仓，以防持续被套。

有网友曾经采取这样的方式加仓。在前期，一万美金的底仓只有0.01手，0.02手，等到行情走出100点后，采取加30倍、60倍仓的方式，即0.3手、0.6手。那么被套的订单略微一个回撤，就可迅速解套。此时，赚钱主要靠的是轻仓的高频交易，30和60倍的仓位则主要用来在大波段被套的时候，在顶部解套。这不失为一个值得探索的策略。但值得注意的是，不要轻易动用这样倍数的加仓，否则容易形成多倍重仓，后果可能会超出意料。

3、马丁也可以结合止盈止损。

马丁的诟病，在于不设置止损，而采取死扛的方式。其实，是否止损，在于一念之间。所以，我们也完全可以对马丁策略设置止盈止损，让收益的订单落袋为安，把风险截断。

比如，还是以一万美金为例。我们底仓开0.01手，间隔20点等距加仓。最大加仓倍数为十层。可以设置止损为600美金，止盈定位设置为20点。采取高频交易的方式，以5分钟周期为参考标准，不断开仓和止盈，积小成多。（此处只是提供一种思路，不必细究）

4、可以改变马丁加仓的位置。

等距离加仓，是最简单的方式。这个等距离的问题，有很多值得深入改进的地方。更好的加仓办法，是在重要的阻力位的地方，按照阻力的强劲程度，采取动态倍数加仓，这样可以对仓位和间距拿捏得更加精准有效。

更值得深入研究的地方，是在斐波那契的位置，按照斐波那契的倍数进行加仓。即采用斐波那契动态间距，进行动态仓位的加仓。当然，这种方法在编程上会显得麻烦很多。

马丁策略不管它有多少的争议，都无法阻止它的蓬勃发展。无论是在外汇上，还是在期货行业，马丁策略以其简单的方式，受到程序化和手动交易者的青睐。但是必须要高度重视马丁的系统性风险，在策略的设计上，要求有效控制回撤幅度，设计多种指标和马丁策略结合，从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标，从多维度上和马丁策略进行混搭，而不只是机器式的等距离加仓。这就需要策略的设计者，建立复杂模式下的马丁模型，用量化对冲的方式，解决掉马丁固有的一些问题和大幅回撤、爆仓风险。

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