传统指标买卖信号有效性的检测与重新审视

2016-09-26 · 9679 阅读

传统指标被长期使用，也出现了各种经典用法，金叉死叉，超卖超买等等，但在建系统搞EA过程中发现有些指标的经典用法好像并不适用于自己系统，得不到好的回测结果。
从结果导向来说，这既有量的原因，也有质的因由。这里咱不探究，但重申审视过去的指标确实是必要的。这里顺便发些自己对指标盈利能力的统计结果，其实也是变相回测，只不过都是单纯信号，没带入风控等策略。

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回答|共 18 个

vtwangk LV11

发表于 2016-9-26 23:34:48 | 显示全部楼层

RSI超卖超买作为买进卖出信号

这里测试了三组，
A  80以上为超买，20以下为超卖
B  70以上为超买，30以下为超卖
C  60以上为超买，40以下为超卖

三组测试结果分别对应下面三个图

A组胜率 54%       盈亏比 0.788467
B组胜率 57.81% 盈亏比  0.7293
C组胜率 60.56% 盈亏比  0.64

ABC回测结果

简单点评
这个结果应该说不出所料，放宽条件胜率增加，盈亏比减小，而70-30一组明显优于60-40一组，这也是传统的RSI超卖超买线。

上面三组测试均是AUDJPY M5 2006-2013年数据，图中的柱状图计算的是2006年开始符合条件的订单累计盈利点数。以最优参数70-30来看，指标的盈利能力趋近于0，这个结果出乎意料，但却应该是指标正常状态。

但应该注意到回测结果的盈亏分布是比较均匀的，即围绕零轴上下波动，这与70-30的围绕50对称分布，于是调整进场入场参数，最终结果为下图。