用DLL来编写TII指标

2012-12-18 · 6068 阅读

关于TII指标--趋势强度指数，Overview:
The trend intensity index (TII), developed by M.H. Pee, is used to indicate the strength of a current trend in the market. It was introduced in the June 2002 issue of TASC.TII determines the current strength of a price trend based on deviations of previous prices from a current moving average.The stronger the current trend, the more likely the market will continue moving in its current direction instead of changing course.According to M.H. Pee, values >80 and <20 indicate strong trends.
俺现在定义的TII(n)的算法是：
MA1:= SMA(CLOSE,2*n,1);
SDP1:= SUM(IF(CLOSE-MA1>0, CLOSE-MA1,0),n);
SDM1:= SUM(IF(MA1-CLOSE>0, MA1-CLOSE,0),n);
TII: (SDP1/(SDP1 + SDM1))* 100;
如何在MT4上编写指标，需要了解MT4编程的一些概念：
● 第一个概念就是start()，它是一切程序的入口。
对于custom indicator–每次start()的调用（程序的进入）发生在：客户端打开的时候；当指标加载到图表的时候；每一个新tick形成的时候。也就是说，你的电脑并没有存储任何与指标相关的数据，你每次开机或重新加载该指标（即调用该程序）的时候，它就会初始化：把已有的历史上所有的柱子（数据）重新算一遍。
而每次调用start()，系统变量Bars和系统函数IndicatorCounted()就会被赋予新的值。
● Bars就是图表里柱子的总数，新tick到来时，只要不形成新的柱子，Bars的值维持不变。
● IndicatorCounted()，则返回自上次start()调用后到目前的那些没有变化的柱子的数量，也就是说：第一次调用start() 时，IndicatorCounted()的值为0；经过一次或多次调用后，IndicatorCounted()的值应该为Bars-1，因为最后一根柱子还在变化中；
新ticks的到来，分两种情况：一是跨周期而又形成新的柱子，此时IndicatorCounted()的值应该为Bars-2，因为起变化的只有最后2根柱子；另一种情况是服务器传递数据不及时，比如断线重连等等，新增加的可能不只一根的柱子。
一般指标的编程思路：
● 首先考虑：初次调用指标--也就是IndicatorCounted()为0的时候，一次性对指标Buffer赋值；
● 然后考虑：在新tick到来时，都会判断哪些柱子发生了变化，并据此重算和更新指标Buffer的赋值。指标Buffer其实可看成是系列变量或数组，通常情况下--数组前面的元素的值不变--无需重算，新tick到来时--只需赋值给数组后面增加的元素，对应于新增加的柱子。
● 在程序开始部分，我们需要定义指标的属性，以及一些全局变量，包括系列变量的数组和外部参数。
● mt4用于绘制的数组有数量限制：最多只能8个数组变量，在初始化init()中--通过IndicatorBuffers(n)和SetIndexBuffer来分配；不用来绘制的数组没什么限制(当然你内存要够)，只是需要通过ArrayResize分配内存后--才能使用。而由几个单值所组成的数组，通常作为中间变量，用于储存和交换--来自子程序或DLL的计算数据，如int inter[3]={0, 0, 0}，则不需要再分配内存。
DLL相关事项：
● 调用DLL里面的函数，和调用普通子程序的用法差不多，只是程序的开头，必须引入该DLL（如#import "XXXXXXX.dll"）并对被引用的函数做一个声明......
● 与DLL相关的指标公式，我编写的习惯：一般都会把需要求值的指标变量（数组）-- 作为参数（函数形参，实际上传递的是一个数组指针）传递给DLL，声明的时候：变量类型后面带有标识符“&”，代码如double&TiiBuffer[]；当然，传递给DLL的--通常还有系统提供的Bars和IndicatorCounted()，和行情数据double rates[][6]等等，都作为参数。这样的话，mt4本身的代码很简单，就等DLL函数更新相应的指标变量（数组）就可以了，而有关的算法都在DLL编程里实现。
● 需要注意的是：mq4行情数据传递到DLL后，数组顺序完全相反。mq4行情数组原来的顺序是：从Bars-1到0；而传递到DLL后，数组顺序变为0到Bars-1。
图例：
我喜欢把不同周期参数（5，7，17，31）的四根TII线放在一起，构成一个附图指标
附：mt4编程源码
#property copyright "Copyright 2010, Spark.Ho"
#property link "http://hi.baidu.com/sparkho"
//----
#import "sparkhomt4.dll"
int GetTII(double rates[][6],int ,int ,int ,double& SmaBuffer[],double& TiiBuffer[]);
#import
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Lime
#property indicator_color2 DarkViolet
#property indicator_color3 DarkGoldenrod
#property indicator_color4 Red
//---- input parameters
//---- buffers
double Tii5[];
double Tii7[];
double Tii17[];
double Tii31[];
//---- 自定义数组，
double S5[];
double S7[];
double S17[];
double S31[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
//---- indicators
IndicatorBuffers(4);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0, Tii5);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1, Tii7);
SetIndexStyle(2, DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
SetIndexBuffer(2, Tii17);
SetIndexStyle(3, DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
SetIndexBuffer(3, Tii31);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name="SpTii";
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,"Tii5");
SetIndexLabel(1,"Tii7");
SetIndexLabel(2,"Tii17");
SetIndexLabel(3,"Tii31");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| SPTII indicator system with DLL code |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars = IndicatorCounted();
double rates[][6];
ArrayResize(S5,Bars);
ArrayResize(S7,Bars);
ArrayResize(S17,Bars);
ArrayResize(S31,Bars);
//----
if(Bars < 31)
return(0);
ArrayCopyRates(rates);
GetTII(rates,Bars,counted_bars,5,S5,Tii5);
GetTII(rates,Bars,counted_bars,7,S7,Tii7);
GetTII(rates,Bars,counted_bars,17,S17,Tii17);
GetTII(rates,Bars,counted_bars,31,S31,Tii31);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
附：DLL源码
MT4_EXPFUNC int __stdcall GetTII(const RateInfo* rates,const int rates_total,const int rates_count,const int nPeriod,double *fSMA,double *ar_TII)
{
int nP2 = 1;
double sdp,sdm;
int i,j;
if(rates_count == 0) // just the first time to enter the pro
{
fSMA[0]=rates[0].close;
for ( i = 1; i < rates_total; i++ )
{
fSMA=(rates.close*nP2 + fSMA[i-1]*(nPeriod*2-nP2))/(nPeriod*2);
}
for ( i = nPeriod-1; i < rates_total; i++ )
{
sdp = 0.0;
sdm = 0.0;
for ( j = 0; j < nPeriod; j++ ) //累加
{
if(rates[i-j].close>fSMA[i-j])
sdp += rates[i-j].close - fSMA[i-j];
if(rates[i-j].close<fSMA[i-j])
sdm += fSMA[i-j] - rates[i-j].close;
}
ar_TII = 100*sdp/(sdp+sdm);
}
}
else
{
for ( i = rates_count-1; i < rates_total; i++ )
{
fSMA=(rates.close*nP2 + fSMA[i-1]*(nPeriod*2-nP2))/(nPeriod*2);
}
for ( i = rates_count-1; i < rates_total; i++ )
{
sdp = 0.0;
sdm = 0.0;
for ( j = 0; j < nPeriod; j++ ) //累加
{
if(rates[i-j].close>fSMA[i-j])
sdp += rates[i-j].close - fSMA[i-j];
if(rates[i-j].close<fSMA[i-j])
sdm += fSMA[i-j] - rates[i-j].close;
}
ar_TII = 100*sdp/(sdp+sdm);
}
}
return(rates_total);
}
附注：DLL函数TII元素的赋值，使用了2个循环体，这个代码的目的--是为了更直观的说明2种情况：初次调用指标，和在新tick到来时，指标赋值的不同处理。实际上，完全可以用一个循环体完成上述代码，只需对循环的起点做相应的判断即可......