tick回测与实盘存在差距的原因

tick回测与实盘存在差距，主要原因包括数据差异、成本忽略、执行延迟和人为干预等3。
数据差异
回测数据：通常使用历史tick级原始数据，包含每秒价格变动，能模拟真实行情，如跳空、临时停牌等1。
实盘数据：受市场实时变化影响，可能出现数据延迟或不完整，导致回测与实盘结果不一致。
成本忽略
回测：可能未完全计入交易成本，如手续费、滑点等，导致收益虚高2。
实盘：需实际支付手续费，且滑点可能更大，尤其在流动性不足时，影响策略收益。
执行延迟
回测：假设信号发出即成交，忽略下单延迟3。
实盘：存在下单、传输和成交的延迟，可能导致错过最佳交易时机。
人为干预
回测：严格按照策略执行，无人为干预。
实盘：交易者可能因情绪或主观判断干预策略，导致结果偏差1。
市场变化
回测：基于历史数据，无法预测未来市场变化。
实盘：市场环境不断变化，策略可能不适应新情况，导致效果下降。
为缩小差距，应使用真实数据回测，计入全部成本，模拟执行延迟，并严格遵守策略，减少人为干预。