高概率交易终极指南——从策略构建到实战落地的完整系统

你想找到高概率的交易机会吗？

你想制定自己的高概率交易策略吗？

我相信你一定想，否则也不会点开这篇文章来看。

但问题是……你不确定该怎么做。

你没有关注价格，而是在看指标（却不理解其用途）。

你没有跟随趋势，而是试图预测市场反转。

你没有进行适当的风险管理，而是因为这笔交易“感觉不错”而下了一个大赌注。

现在……如果你正在做上述任何一件事，那么识别高概率交易机会将会很困难。

但别担心。

我有好消息要告诉你。

因为在这篇文章中，我将一步一步教你如何找到高概率的交易机会。

以下是你会学到的内容：

为什么顺势交易能增加你的回报并降低风险

如何在图表上找到最佳的交易区域

如何交易回调、突破和失败测试形态

如何设置合理的止损，避免被“过早”止损

一种高概率交易策略，让你在牛市和熊市中都能获利

好了，那么让我们开始吧……

趋势让你事半功倍

趋势的定义如下：

上升趋势：由更高的高点和低点组成

下降趋势：由更低的高点和低点组成

如果你想找到最小阻力路径，向左看（并跟随趋势）。

当价格处于上升趋势时，你应该保持做多。当价格处于下降趋势时，你应该保持做空。

通过顺势交易，你可以看到推动性走势（绿色）比回调性走势（红色）更有利于你。

以下是几个示例：






现在你可能在想：识别趋势看起来很简单，但我如何进入一个已经存在的趋势呢？

这就是我们接下来要讨论的内容……

“顺应市场大方向交易。如果市场在上涨，你应该做多；如果市场在下跌，你应该做空。” ——杰西·利弗莫尔

如何在图表上识别价值区域

你可能听过这样一句话：“低买高卖”。

但没有人问的问题是：什么是低，什么是高？

这就是支撑和阻力发挥作用的地方。

支撑与阻力

以下是它们的定义：

支撑——具有潜在买压推动价格上涨的区域（上升趋势中的价值区域）

阻力——具有潜在卖压推动价格下跌的区域（下降趋势中的价值区域）

这就是我的意思……







动态支撑与阻力

你之前看到的是我所说的经典支撑与阻力（水平线）。

或者，它也可以以移动平均线的形式出现。这被称为动态支撑与阻力（我使用20和50周期指数移动平均线）。

这就是我的意思……






支撑与阻力不仅让你能够从价值区域进行交易，还能提高你的风险回报比和胜率。

另外，你可以使用的另一个“技巧”是使用超买/超卖指标。

高概率交易——使用随机指标识别价值区域

大多数交易者犯的一个大错误是，仅仅因为价格超买或超卖就做空或做多。

因为在强劲的趋势市场中，市场可能会持续处于超买或超卖状态（如果你在没有止损的情况下交易，你可能会损失整个账户）。

这就是我的意思：





现在你可能在想：如何使用随机指标识别价值区域？

在上升趋势中，你只在价格超卖时寻找做多机会。

在下降趋势中，你只在价格超买时寻找做空机会。

以下是一些示例：





如果你遵循这个简单的规则，你通常可以“预测”回调何时结束。

所以，你已经学会了如何在图表上识别价值区域。

现在，你将学习如何更好地把握入场时机。

如何入场交易

有三种方式可以入场交易：

1. 回调

2. 突破

3. 失败测试

回调

回调是指价格暂时与潜在趋势方向相反移动。

在上升趋势中，回调是指价格向下移动。

以下是一个示例：



在下降趋势中，回调是指价格向上移动。

举个例子：



根据亚当·格里姆斯（Adam Grimes）的研究，交易回调在市场中具有统计优势，正如这里所证明的。

你可能会问：交易回调的优缺点是什么？

交易回调的优点：

你能获得良好的交易位置，因为你正在买入价值区域。这为你提供了更好的风险回报比。

你可以更好地控制风险，因为止损位置更清晰。

交易回调的缺点：

如果价格没有进入你识别的区域，你可能会错过行情。

你可能会逆着潜在动量进行交易。

突破

突破是指价格移动到既定的边界之外。

边界可以通过经典支撑与阻力来定义。

向上突破：



向下跌破：



你可能会问：交易突破的优缺点是什么？

交易突破的优点：

你总能捕捉到行情。

你正在顺应潜在动量进行交易。

交易突破的缺点：

你的交易位置较差。

你可能会遇到很多假突破。

失败测试

这种技术可能起源于维克多·斯佩兰迪奥（Victor Sperandeo），而亚当·格里姆斯的研究表明，它在市场中具有统计优势。

它的工作原理是这样的：当价格对支撑/阻力进行假突破时，你入场交易。从而利用那些因交易突破而被困的交易者。

这种入场方式可以应用于趋势市场或区间市场。

以下是一些案例：

BCO/USD的失败测试：



USD/SGD的失败测试：



EUR/USD的失败测试：



接下来，你需要学习的是……

如何设置止损

“将止损设置在某个点，如果达到该点，则合理地表明交易是错误的，而不是根据你愿意承受的最大金额来确定。” ——布鲁斯·科夫纳（Bruce Kovner）

我将与你分享两种方法：

1. 波动性止损

2. 结构止损

波动性止损

波动性止损考虑了市场的波动性。

衡量波动性的指标是平均真实波动幅度（ATR），它可以帮助你设置止损。

你需要确定当前的ATR值，并将其乘以你选择的系数。例如，2ATR、3ATR、4ATR等。



在上面的例子中，ATR为71点。

因此，如果你要设置2ATR的止损，计算2*71 = 142点。

你的止损距离入场点为142点。

优点：

你的止损基于市场的波动性。

这是一种客观的方式，用于定义你入场点需要多少“缓冲空间”。

缺点：

它是一个滞后指标，因为它基于过去的价格。

结构止损

结构止损考虑了市场的结构，并相应地设置止损。

举个例子：支撑是价格可能从该区域上涨的区域。换句话说，它是一个防止价格进一步下跌的“屏障”。

因此，将止损设置在支撑下方是有意义的。阻力则相反。

这就是我的意思：





你希望将止损设置在市场中有结构的地方，这些结构可以充当你的“屏障”。

优点：

你可以明确知道何时出错，因为市场结构已被打破。

你正在利用市场中的“屏障”来防止价格触及你的止损。

缺点：

如果市场结构较大，你需要更宽的止损（这会导致头寸规模较小，以保持风险恒定不变）。

让我们继续……

什么是汇合，以及它如何影响你的交易

事实是这样的：

你不会仅仅因为随机指标超卖或市场处于上升趋势就入场做多。

你需要额外的“支持证据”来为你提供入场信号。这种“支持证据”被称为汇合。

汇合是指两个或多个因素给出相同的交易信号。例如，市场处于上升趋势，并且价格回调到支撑区域。

以下是两条指导原则：

1. 不超过四个汇合因素

汇合因素越多，你的交易成功的概率越高。但是，在现实世界中，你的交易策略应该包含2到4个汇合因素。

如果超过这个数量，你可能会得到非常少的交易机会。而且，你的优势可能需要很长时间才能发挥作用。

你可以接受中等水平的交易机会，并在长期内仍然赚钱。

2. 同一类别中不要有多个汇合因素

如果你打算使用指标（震荡器）来识别超买/超卖区域，那么只使用一个。

不要同时添加随机指标、RSI和CCI，因为这会导致分析瘫痪。同样，在图表上同时添加简单移动平均线、指数移动平均线和加权移动平均线也没有意义。

如果你还坚持阅读到这里，那么你将有所收获。因为接下来是最具价格的部分内容。

一种高概率交易策略，让你在牛市和熊市中都能获利

这是我的秘密（也就是你刚刚学到的）……

顺势交易

在价值区域交易

找到入场点

设置止损

计划出场

如果一笔交易满足这5个条件，那么对我来说就是一笔好的交易。

现在，让我们学习一种新的交易策略，它能为你提供高概率的交易机会。

准备好了吗？

如果200日均线向上且价格在其上方，那么就是上升趋势（顺势交易）。

如果是上升趋势，等待价格回撤到支撑区域（在价值区域交易）。

如果价格回撤到支撑区域，等待失败测试入场（我的入场触发条件）。

如果有失败测试入场，在下一根烛台（K线）的开盘时做多（我的入场触发条件）。

如果进入交易，将止损设置在烛台低点下方，并在最近的波段高点处止盈（我的出场和利润目标）。

下降趋势则反之。

免责声明： 使用此交易策略所产生的任何盈利或亏损，概不负责。过去的表现并不代表未来的表现。请在冒险投入血汗钱之前，在模拟交易上进行测试或尽职调查。

以下是一些与外汇策略相关的交易示例：

（USD/SGD）的高概率设置：



（GBP/AUD）的高概率设置：



如果你想学习更多交易策略，可以参加3月23日在上海举办的SMC交易策略分享会。

问题是：你可能不习惯使用我的交易策略，因为它可能不适合你。

所以，你需要做的是“调整”它，使其适合你。这就是我们接下来要讨论的内容……

“我认为，除非交易规则反映交易者自己的交易风格，否则他们无法长期遵循这些规则。”—— Ed Seykota

如何制定高概率交易策略（你可以使用的模板）

你可以“混合搭配”我之前与你分享的不同交易技巧。

但最终，你的交易策略需要回答以下7个问题：

1. 你如何定义趋势？

你可以考虑移动平均线、趋势线、结构等。

2. 你如何定义价值区域？

你可以考虑动态支撑与阻力、周高点/低点、随机指标等。

3. 你如何入场？

你可以考虑回撤、突破、失败测试、移动平均线交叉等。

4. 你如何出场？

有很多出场方式。

5. 你每笔交易愿意承担多少风险？

我建议每笔交易的风险不超过账户的1%，以避免破产风险。

6. 你如何管理交易？

你会逐步减仓或加仓吗？如果是，加多少？

7. 你将交易哪些市场？

你专注于一个市场还是多个市场？如果你交易多个市场，你需要了解市场之间的相关性。

如果你能自信地回答这7个问题，你就在制定自己的高概率交易策略的路上。

常见问题

#1：我能在较低的时间框架上应用这些技巧吗？

是的，这些概念可以应用于较低的时间框架，因为这些“模式”在较低的时间框架上也会出现。此外，较低时间框架上你会获得更多的交易机会，因为市场往往波动更快。

但请注意，如果你在较低时间框架上交易，你会产生更多的交易成本，并且与较高时间框架相比，压力会更大。

#2：当图表形成时，我如何知道回撤是暂时的还是趋势即将改变？

你永远无法确定市场是会回撤还是趋势反转。然而，回撤时的烛台范围会给你一些线索。

通常，在回撤时，烛台的范围相对较小。而在趋势反转时，回撤的烛台往往较大。

#3：我对设置利润目标感到困惑，你能解释一下吗？

你可以参考波段高点/低点和支撑/阻力作为可能的利润目标区域。如果你想抓住大趋势，那么你需要采用趋势跟踪方法，即不设利润目标，而是追踪止损。

那么，接下来该做什么？

你刚刚学会了如何识别高概率交易机会，以及如何制定自己的高概率交易策略。

当你结合风险管理、纪律和一致性进行交易时，你将大大增加成为持续盈利交易者的几率。

这些适用于各种市场——无论是制定外汇策略还是股票交易策略。

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