胜率超80%！华尔街最优秀短线交易员分享策略系统

在选择短线交易策略时，投资者面临着众多选项，如动量策略、区间策略、反转策略以及价格行为策略等。然而，在做出选择之前，我们不妨先了解一下华尔街最优秀的短线交易员之一，拉里·康纳斯（Larry Connors）的最佳短线交易策略。

康纳斯的RSI（相对强弱指标）2周期策略被认为是他最为出色的短线交易策略之一。你可以将2周期RSI策略视为均值回归交易策略，它为投资者提供了一个简单而有效的交易方法。

买入信号：价格需要高于200日均线，且 RSI (2) 收于5下方。收盘时买入，当价格收于5日均线上方时出场。

卖出信号：价格需要低于200日均线，且 RSI (2) 收盘于95上方。收盘时卖出，并在价格收于5日均线下方时出场。

我们来看下面的例子：



我们在这个短线交易策略中使用什么指标？

我们将简单地使用周期为20的移动平均线。在大多数交易平台上都可以轻松加载移动平均线指标。

最佳短线交易策略的步骤（多头交易的步骤）

让我们从探讨短线交易技巧开始。要想成功地进行交易，要了解价格行为，你必须了解价格行为模式发挥作用的根本原因。如果你有兴趣深入了解，可以在“交易员说”公众号中找到大量关于价格行为的科普文章，这将帮助你更好地把握市场动态。

最成功的短线交易策略之一是源自海龟交易系统。该系统依赖于一个简单而有效的模式：20日价格突破。当价格突破过去20天的最高价时，交易者会选择买入。相反，当价格跌破过去20天的最低价时，他们会选择卖出股票。

然而，虽然这个策略听起来很吸引人，但实际上它存在一个主要缺陷：根据数据显示，它在80%的情况下都会失败。这意味着使用这种策略进行交易时需要谨慎，不可轻举妄动。



虽然上面提到这个短线交易系统存在一个主要缺陷，即在80%的情况下会失败，但接下来我们将展示如何逆转这一局面，将其转变为一种成功率超过80%的最佳短线交易策略。

利用短线交易技巧，我们可以利用这一原则对任何亏损策略进行扭转。关键在于对交易系统进行适当的调整和优化，以使其在实践中表现出更高的成功率。

尽管如此，请确保你正在对策略进行回溯测试，以验证策略的有效性，并确保能够设计出一个有利可图的交易系统。

让我们继续并在简单的分步指南中解释短线交易策略：

步骤#1：等待市场创出20日新低

计算低点的方法很简单。每次市场创出每日低点时，你就可以开始计数。经验法则是，你只计数低于前一个交易日的每日低点。

一张图片胜过千言万语，所以这里有一个例子：



在前述案例中，我们探讨了如何正确追踪每日的市场低点。当市场未能创出20日新低时，我们便停止计数，待市场再次出现新低时便可以再次重新计数。

现在，我们将重点放在识别有效的20日低点形态上，并了解如何运用这一信息进行最佳的短线交易策略。

请看下面的图表：



步骤#2：等待市场突破20日均线

对于成功的短线交易策略而言，等待市场突破20日均线至关重要。我们避免了盲目猜测市场底部或顶部的风险，而是等待价格确认准备反转后，才更有信心地进入市场。



步骤#3：当突破20日均线时建立多头头寸

在日内交易系统中，纳入20日移动平均线是一项极为有效的策略。当价格突破20日均线时，这是一个入市买入的信号。更进一步地，结合20日低点形态和移动平均线，可以构建出高胜算的短线交易策略。因此，将20日移动平均线纳入你的交易系统中，是获取最佳短期交易技巧之一。



在进入市场后，我们还需要确定在哪里设置保护性止损和止盈。

步骤#4：在20日均线突破之前将保护性止损设置在波段低点下方

采用严格的止损策略是短线交易中至关重要的一环。一个有效的方法是在市场突破20日均线之前的最近波段低点下方设置保护性止损点，这样可以有效隐藏止损位置。如果市场在突破20日均线后出现反转，并跌破该波段低点，这表明交易可能面临挑战。在这种情况下，我们有充分的理由相信该交易可能会以小额亏损结束。



在接下来的短线交易技巧中，我们将学习在哪里止盈获利：

步骤#5：在当前下降趋势的50%斐波那契回撤处止盈

50%斐波纳契回撤位被认为是一个合理的利润获取点，在市场上通常被视为第一个真正的目标位置。我们不愿意冒险，也不想冒着失去更多利润的风险。因此，我们将在这个点位获利了结整个头寸，确保我们的利润得到保障。



注意：以上内容描述了多头交易的示例，但对于空头交易，我们同样可以采用相同的策略，只是方向相反。在下图中展示了实际的卖出交易示例，使用了最佳的短线交易策略。



短线交易策略：交易示例

在下面的示例中，只需遵循相同的步骤#1和#2，即可帮助我们识别买入/卖出交易设置，并正确计算每日高点/低点。然后，按照步骤#3到步骤#5来管理交易。

美元/加元日图空头交易



欧元/美元日图多头交易



澳元/美元日图空头交易



总结

我们希望这些短线交易技巧能够帮助你成为更好的交易者。与交易策略指南中介绍的所有其他策略一样，你必须使用严格的资金管理规则。这种短线交易策略是一个较为完美的案例，说明如何简单地对亏损的交易系统进行逆向调整优化，并将其转变为盈利的系统。

有这个策略的ea吗