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一些在外汇市场上经验总结和EA看法 期望让各位少走点弯路!(文長)

avatar 盈十李文 | 858 人阅读 | 2 人评论 | 2023-09-06

本帖最后由 老王吧 于 2023-9-6 12:25 编辑


入行时间久,但我不能称为老手,因为还没出山呢;策略水平虽牛,也不能称为高手,因为还没赚钱呢,但这并不妨碍我在这吹牛。不过必须说明此文的教授对象是新手,对于老手高手们我不敢班门弄斧。
下面进入正文。
(一)选交易品种。
在提升自己能力之前,你是否想过,其实找一个最弱的对手来打,赢面更多!
对于钓鱼来讲,找一个鱼尽可能多的鱼池,是超越于任何钓鱼技术之上的决定成败的根本。当鱼池里鱼足够多,不需要太高的钓鱼技术也能有很大收获;如果只关注钓鱼技术,而随便找了个池子钓起来,要是池子里本身鱼很少乃至没有鱼,那钓鱼技术再高有屁用。
交易的第一步,就是先找一个鱼尽可能多的鱼池来达到收益的最轻松化。你要研究下哪个(些)品种,能更加契合你的交易方法。
例如我是做趋势的,最希望在趋势开始前能有足够的转圜余地让我介入,因此我就绝对不会选人民币相关品种,因为好多长城形、锯齿形的,我的方法碰上就死。
再如几年前其实就发生过瑞郎的黑天鹅事件,瞬间波动数千点,我觉得这种行情我处理不了,起码系统那时不给执行止损,我就决定以后绝对不碰瑞郎相关品种,这次的黑天鹅我能成功规避,可不是碰巧没做而已,完全是选鱼池之功。
(二)足够的样本
研究五十万根K线得出的规律,应用在未来一万根K线上,成功的概率极大;研究一千根K线得出的规律,应用在未来一万根K线上,成功的概率基本为零。
研究的样本越多,普适性越强,越接近于客观现实。
也许你曾在一年时间里都一直赚钱,但你知道未来的道路上会有多少雷吗?虽然研究再多的样本也未必知道,
但去历史里找过答案总比没找过强,起码能更客观的认知自己的策略有几斤几两。
(三)一招鲜比全能更有效
你有过这种困扰吗:“刚才的行情我还知道怎么做,可现在的行情我就不知道怎么做了,该怎么办呢?”
曾经我深深处于这种困扰中,烦恼四起。终有一天,我发现,这不是给自己找麻烦吗,最强的杀毒软件也处理不了所有的病毒,我却妄想能处理所有行情。
以前我把所有形态分为二十多种,每种都有对策,有的管用,有的不管用。现在我从这二十多种里只选出一种我最有把握的,就专做这一种,其他一切时间都空仓待猎!这样一来,赚钱效率极高,可以安全的加大手数,
反而战绩比原先要处理所有行情强的多。
这就叫一招鲜!也是常胜不败的精髓----永远不跟比你厉害的人交手,也不费脑筋研究和你实力相当的敌人到底比你强还是弱,只打击完全有能力打败的敌人,一击必杀,毫无悬念。
(四)平仓的艺术
很多人都重视开仓,但不重视平仓。其实盈利都是从平仓的那一刻落袋为安的,平仓至关重要。
有一次我靠眼神看图形去总结一条策略的可行性,盈亏频率大概持平,而亏损每次大概赔几十点,但盈利时行情至少都能走出一百多点,当时我觉得这是一条好策略。
可事后证明这策略根本不赚钱。因为虽然有盈利一百多点的时候,可平不平仓?浮盈越来越多,谁会平仓?最后行情回撤,不得已平了,也就保个本。
从此我发现平仓还真是个学问,开的再好的单子平不好,最后白忙一场。
你有没有也发现本来你觉得不错的策略,却不如预想的如意,其实是平仓导致的呢?
平仓可发挥的地方有很多花样,比如递进止损----盈利50点时设个保本止损,盈利100点时把止损挪到盈利50点处......尽量让已经赚到的钱别再扔回市场去,但有时也气人,刚平仓后行情又走出去一大块,所以这个幅度要根据你的策略设计最契合的方案。还有部分平仓----盈利100点时,平掉一半,剩下的要么保本止损,要么就博数百点的大利润,兼顾两边。
(五)资金管理
什么是资金管理?直白的说,开仓时需要输入个手数,平仓时也需要输入手数,是全平还是平一部分,这就是资金管理。
千万不要小看这个手数,账户的几何级数增长其实主要就靠它了!
资金管理是调整交易步调的好工具,优秀的资金管理能大幅提高盈利,甚至能把本来亏损的交易变成盈利的,堪称交易的魔术。
资金管理的核心技巧就跟赌博一样,胜率小时就不下注,胜率一般时下小注,胜率大时下大注。至于怎么量化小、一般、大,那就需要统计自己的策略的盈亏频率、幅度等因素,来量身制定。
资金管理的最高原则,就是在安全的前提下,把复利最大化。
这里我提出一种比较简单的方案,既保证安全,又尽快复利增长:
注意,一切的前提是交易策略的本身必须是能盈利的,否则探讨资金管理意义不大。
(六)正确认识杠杆。
杠杆的大小跟风险没有任何关系。这句话也许对于很多人很颠覆吧!但事实确实是这样,因为风险完全来自于你自己。
拿非美举例,行情每波动1个点对应的钱数=手数,跟杠杆根本没关系。那什么跟杠杆有关系呢?就是账户能扛住的总亏损点数。拿Alpari的mt4平台举例,账户可扛总亏损点数=(净值*杠杆-100*当时汇率*手数)/(手数*杠杆),换言之,在手数一定的情况下,杠杆越大,账户能扛住的亏损点数越少。
那杠杆到底是干嘛用的?精确的说应该是杠杆只负责对交易结果进行程度加强----如果胜,则扩大战果;如果败,则加速败亡。通俗点说就是赚钱时让你赚得更快,赔钱时让你赔得更快。但杠杆不会改变结果的性质,赚不会变成赔,赔也不会变成赚。如果发生了这样的事,那是因为你自己改变了交易的手数,对于杠杆的唯一本质功能,只有程度加强,而非性质改变。
其实从人生的宏观角度考虑,高杠杆是有利的----使本来能赚钱的人更快的赚钱,使不能赚钱的人尽快赔光,能及时清醒,而认识到自己并不适合参与这个市场,尽早把时间和精力投入到其他事情中去。如果高杠杆用一年就能赔光,而因为低杠杆的原因耗了十年才赔光,虽然短期内不会受突然打击,但对于生命来讲是灾难性的,结局一样,却耗费更多的生命从事了没意义的事。
(七)理性善用指标
首先,我是“指标有用论”者,我反对“指标无用论”,武器的先进与否不能决定战争的胜利,因此武器就是没用的吗?除非你已独孤求败,裸K甚至闭着眼都能赚钱,否则对于新手而言,指标是很好的参考分析工具,手握利器,必然会占便宜,所谓君子善假于物也。
但是“指标有用论”仍本质区别于“唯指标有用论”。
打比方,“吃亏是福”这话本身是没问题的,但如果理解成“只要吃亏就是福”或“只有吃亏才是福”,那就有问题了,就是边见,断灭见。
因此,你要找到一个理性的平衡点。
然后,指标有好坏之分吗?
对于高手来讲,没有!独孤求败草木竹石均可为剑,没区别。
对于低手来讲,有!初学者拿着铁盾牌绝对比拿纸盾牌安全。
那就专说低手,什么叫好的指标呢,对于我来说,就是参数不会随着扩大而图形上出现的位置太过钝化,或者你认为有其他更适合于你交易理念的特征。
为了寻找符合我条件的指标,有几个月的时间我整天泡在forexfactory和forex-tsd(外汇EA之家 www.eazhijia.com,国内最大的外汇交易系统、指标、EA交流论坛)上,下载了两千多个指标,逐一研究,最后发现没一个是我需要的那种。失望之后,我找自己的原因,是不是我太钻牛角尖了。
指标都有缺陷,但也有其价值所在,关键在于善用。是我的眼光一直专注于其缺陷上,
一看到有缺陷就pass,所以才没有收获。
智者取其精华,去其糟粕;愚者喷其糟粕,视而不见其精华,不但没有提高,还白白浪费了时间和情绪,这就是不良注意力。
(八)盈利模式
截断亏损,让利润奔跑----盈利的最本质原因,迄今为止唯一被证明有效盈利的方法。
后无来者不敢说,但目前为止依然是盈利的唯一途径,大家盈利的方法归结到核心其实都是这个原理。
当然,还有许多其他的盈利方法,比如剥头皮,套息,网格法等。但这些方法并没有被证明是长期稳定有效的。
剥头皮和套息可操作性不大众化,受交易商影响太大,风险不低而利润相当的有限,捣这乱干嘛!
至于网格法,我还真研究过几个月,可谓废寝忘食,流行的网格法短板漏洞太多,我就改进,最后发明了不论行情怎么波动都能盈利的无级可调网格,弄到要解多元多次方程组的地步。但有一个致命弱点,有可能被长期套牢,尽管理论上终有一天会解套,而且无需补资金,但无终止的套牢下去根本受不了啊!
这些非主流盈利方式,就交给后人中的高手去解决吧,对于初学者,还是老老实实走最容易的正途才最明智。
顺便说一句,这也是为什么中国股市极难长期盈利的本质原因所在----涨停板规则的限制不能让利润奔跑----本身交易者的优势就小于50%,由于涨跌停板的规定(均为10%,双方向均等),无法让利润填补亏损。不是说不能盈利,而是说这是一个鱼很少的鱼池,捕鱼更困难。
(九)必须做到量化
道法天地自然、法无定法、随需而动这些词汇不适合新手,如
果没做到扫地僧境界,那就记住一句话,做交易必须做到策略的绝对量化!
什么叫绝对量化?就是何时开仓,开多少仓,何时平仓,平多少仓,赚了如何,赔了如何等,连续完整的所有交易的每一个环节,都要有确凿的指令,要有严格的流程,把它写在纸上,就是一张说明书。
这张说明书要具备两个特点:
1、任何时候逻辑上不能有让执行者不知道怎么办的时候,执行逻辑上必须无死角,不会有意料之外的事情存在;
2、不管谁照着说明书操作,结果都能一样。要做到执行者就是一个机器,没有任何需要执行者自己动脑子的时机,完全可机械的按照说明书连续重复操作。
只有绝对的量化,才能发现策略里的问题。能自由发挥的东西越多,越不利于发现问题。
交易中最不利的因素是什么?就是情绪、心态。因此我们要通过绝对量化来把这个因素完全剔除,不给情绪任何发挥的时机。
以后要再有人跟你说什么虚无缥缈的人性弱点等问题,你就拍着胸脯给他讲,我的策略赚不赚钱不敢说,但我有一张纪律严明的说明书,完全的机械量化操作,一千块钱是这么操作,一千万也是这么操作,按照说明计算交易手数就行了,再也不牵扯任何情绪因素。如果连心态问题都没解决,什么交易也别谈。
(十)认清和老天爷的关系
你只能控制你别触礁沉船,至于水流多快不是你能管的事。优秀的交易员历年亏损部分都是差不多的,证明任何时候都在控制风险(尽人事),但是盈利部分千差万别,因为市场能走出什么行情来那是市场的事(听天命)。你的任务就是保证不死,至于有多少盈利得看老天爷给多少面子。
假如去年你盈利了50%,而今年才10%,也许并不是你的水平降低了,而是今年市场没走出什么大趋势,这不是你的错。可如果你为了增加今年的盈利而改变策略以强行适应今年的走势,那在增加盈利单的同时也势必会增加止损单,此时的策略也会掺杂更多的主观产物,得不偿失,势必会害了将来。
因此你一定要处理好和老天爷的关系,不要为老天爷的事操心,行情能走出什么样来就由它去吧,不要试图抢老天爷的饭碗,否则会付出极大代价。
(十一)反省定式思维
我们根据以往的经历设定我们自身的偏见,任何输入的信息都将受到过滤,以确保上述信息不会与我们的信念系统发生矛盾。如果我们想从通往烦恼的阶梯上爬下来,我们必须面对市场中真正发生的事情,而不是面对我们对它的观点。
每当我跟别人说我做的是五分钟图,得到的反应大都是“五分钟图毛刺太多,不可能盈利”。
仔细分析这句话,就会发现“五分钟图毛刺太多”的确是现实,但“不可能盈利”就是一种定式思维。
所谓“不可能”,有两种,一种是理论上的绝对不可能,另一种是尚未发现例外所以觉得不可能。尤其是后者,值得深思。“黑天鹅”这个词是怎么来的,就是在黑天鹅被发现以前,人们认为所有天鹅都是白的,泛指那些让人难以置信的事切实发生了。
fxcm一天之内股票跌得剩个零头,alpari uk直接倒闭,若非亲身经历,谁能相信?
再比如“外汇市场难赚钱”恐怕是大多数人的想法,其实这也是一种定式思维。其实外汇市场根本就不是难赚钱,反而比中国股市好赚钱得多,但关键问题就是外汇市场太容易赔钱,这才是问题的核心,把重心放在研究怎么少赔钱上,是更有效的成功之道!
方方面面,每个环节,我们都要尽可能的摒除定式思维。刨根问底的问自己,这个想法到底依据是什么,有没有例外,是尚未发现例外,还是理论上就不可能有例外。就要这样不停的反省、观照自己的内心。
借用《中华小当家》里的一句话:阳泉酒家的传统就是打破一切传统!
(十二)不预测
我不否认有些高手可以通过预测来赚钱,但我始终认为预测太危险了。
我只对正在发生的事做出反应,如此我认为才能更接近于客观现实。
比如,不预测涨潮,但是当发现刚开始正在涨潮时会作出判断,已经涨潮了,有可能突然因某种原因潮水又退回去了,所以我说又落回去了,但是刚才的确开始涨了一点点----全程我都没有预测,只描述正在发生的事。
尽管我也希望摸到顶,抄到底,但我不会预测顶底的位置,如果没有明显的趋势信号已经发生,我不会开仓,那太危险了。
未来会发生什么我们无能为力知道,因此处理正在发生的事要有把握得多。
当我们不再预测行情了,我们就远离了很多颠倒梦幻,我们就离真实越来越近了。
(十三)在交易中遨游
多少人走上外汇之路是因为生活所迫?外汇让我们度过多少不眠之夜,外汇让我们多少人青丝成雪,多少人觉得我们苦心孤诣研究成功,忍非常人之苦,然后赚了大钱,才算苦尽甘来?
但我们有没有真正的享受过交易呢?
有没有想过,这不是工作,这不是任务,这不是使命,这就是享受!这种享受并非来自于赚钱,而是来自于对自然天道的追求与理解(可喜的是对道理的探求越深,赚钱自然会越多)。人性百态在一根根K线中尽显无遗,交易就像一面镜子,照出人性的贪嗔痴慢疑。我们通过观照察觉自己的起心动念,斩断种种虚妄的想当然,用坚固的道理把自己武装在不败之地。
少一些压力,少一些烦恼,转变视角,去试着享受交易。人们只能将他们真正享受的事情做到最好。
(十七)天道不可测,高手也尘埃。
初出茅庐的交易员大都认为:入了门,就能开始盈利了;做到中高级,就能盈利很多;做到顶级,就能成世界首富了。
待到成长为一名真正的高手,却认为:入了门什么都不是,做到中高级也什么都不是,做到顶级,才算可以开始盈利了。
当自己变的越强大,不是像当初预想的那样离顶峰越近了,而是反而更发现终点之遥不可及,终点的极限被一次次的重估,愈发认知到自然规律之深不可测,人类之渺小微薄。
不论你已经准备的多么万无一失,其实在自然规律面前照样漏洞百出。在大自然面前,任何人都不堪一击。
我们所能自己主宰的,就是做事方法之正确,在尽人事方面尽可能做到没有漏洞,至于有没有好的结果,就听天命吧,同时,在任何时候保持一颗虔诚的探索之心。
正文部分至此结束。
结束语:也许在每个交易日结束时,我们所能提出的最不恰当的问题是:“我们今天赚钱了吗?”从我们的观点来看,这基本上毫不相干。在每个交易日结束时唯一恰当的问题是:“我们与市场保持着协调吗?”当你与市场保持协调时,你仍然会有赔钱的日子。但是,如果你能够持续保持协调,市场会极大的保佑你。
春节期间会见了一位亲戚,是某大银行的高管。聊了聊,有点感触!
由于我毕业十年来一直找不到工作,家里人越来越着急,就通过亲戚给我找了个银行大堂保安的工作。我肯定是不愿意去,还是要接着搞我的EA。
这次春节家族大聚会,来了一位远亲,他是四大行中某行的国家级高管,我爸就拜托他找我谈话,一来是说服我放弃交易,通过靠谱的劳动(体力方面)赚钱养家,二来是以资深专业人士的身份给我这个井底之蛙讲讲什么才叫交易,让我自感浅薄,放弃研究。
谈话过程中,我把本文的十七条交易理念大概给他讲了遍,其后他考我的所有问题我基本上都给了他比较满意的回答,至少可以说没有任何问题把我问住的。
表面上看,这次谈话我没有学到任何东西,因为他说的我都懂,甚至我研究的更深入更专业,还因此骄傲自大起来。可事后一想,收获还是相当大的!
首先,针对我个人方面,终于在全家人面前得到了平反,不再认为我是愣头青、脑子有问题、好高骛远,不会再说让我该去精神病院查查了,也不会再说交易非法,马上会被公安局抓起来,再也不用心怀矛盾的劝我自首。通过银行高管的间接认可,家里人终于相信了我的事业是出于理性,并已经具备相当的专业性实力。起码不会再主动绞尽脑汁给我设置障碍阻止我研究交易,工作效率必然会高很多。
那么这件事对大家能有什么帮助呢?接下来重头戏就来了!
鉴于这位亲戚的银行高管身份,能接触到我们接触不到的东西,他带来的信息是很重要的。尽管以下将要说的内容我可以说是早就知道,但也只是通过推理,通过听说,而如今是亲身通过银行高管得到了确认,这些信息的价值是很大的。
(1)未来大势必将是自动化交易,好比计算器代替算盘,汽车代替马车。
延伸点说,那种平时有工作,下班时做做交易的状态是很难行得通的。即便你的策略是赚钱的,但有一个概率分布问题,当出现赚钱的机会时,也许你在吃饭睡觉看病上厕所等等,而真正有空做交易时,遇上的又恰好是赔钱的机会。任何概率生效的前提是样本的连续不间断。因此全自动交易是盈利策略有效实施的保障。
而全自动交易的前提是什么呢?就是本文已经提到的机械化、量化、说明书化。如果还是靠感觉交易,如果开仓时还不足够清楚这种形态在历史中出现过多少次,频率多少,胜率多少,那真的什么都别说了。
(2)
不知道大家从各个论坛下载过指标模板没有,一般都是若干个指标,一个模板文件,外加一张截图。从截图上看,指标的位置好完美啊,怎么任何一个帖子里的任何一个模板都看起来这么完美!后来才反应过来,不是指标模板完美,而是当时截图时的行情太完美了,一个极标准好看的大趋势。只要有行情,一切系统都能赚钱。关键是,没行情的时候怎么办?他们截图怎么不截长期乱震荡时候的图?
EA不是什么大不了的东西,不要神化EA,不要高看EA,EA只是一个工具。
EA干什么用的?代替不必要的人工,仅此而已。例如有了车间里的流水线机器,就没必要请那么多工人重复劳作了。
如果说你的交易理念是灵魂,而策略是肢体,那EA连肢体都算不上,顶多算是外界的一个辅助工具。如果你有一个团队,能轮班24小时盯盘交易,那根本不需要EA,但我们没有,我们需要吃饭,上厕所,去医院,去上班上学,没时间24小时盯盘,于是把量化的策略提前编成执行顺序去执行而已。
举个最极限的例子,交易平台上的止损、限价、对冲等功能,本身就是一种EA。你需要的功能其实只有开仓和平仓,所谓的止损,只不过是一种平仓,理论上到时候你点平仓按钮就得了,但为什么会提供个事先设置好止损的功能呢,不就是为了怕到了这个价位,你因为吃饭上厕所等各种原因,而没机会点平仓按钮吗。这本身不就是一种EA的功能吗。只不过交易平台无法把所有需求都量化出来,所以干脆就给你提供个EA扩展功能,你爱设计什么功能就设计什么功能。
EA完全不是一种新的交易,它只能代替人工,也就是提前都设计好了的机械化,而不是代替交易。市场从来也没因为EA怎样过,它的影响力只是战术层面,跟战略毫无关系。就好比汽车,设计汽车永远得靠人的头脑,只有制造汽车安装螺丝什么的才会用流水线机器。
不要把EA看作是新时代的产物,它本身没那么大影响力,它只是旧时代的产物的一种工具化而已,并不具备革命性,市场依旧是人与人的交易。
EA不具备不可替代性,只不过让人更方便而已!
① 菜鸟:一直保持陪钱。
② 伪高手:平时长时间保持赚钱,偶尔一次或几次大回撤,一朝回到解放前。但踩雷之前相当长一段时间内会被传颂为神话人物。
③ 高手:平时长时间保持原地踏步,偶尔一次或几次盈利,使账户资金上到一个新的台阶,然后继续长时间的不温不火,等待下一次的盈利,总之从来没让资金回到过前一个台阶。
④ 扫地僧:一直保持赚钱。
其中①无需讨论,而④无法讨论,因为顶级的东西可遇不可求。
至于②,是可以通过领悟、学习成长为③的,价值就在于其可复制性。
②的全部努力用在怎样赚钱,然后葬送于偶然的亏损;③的全部的努力用在怎样避免伤及账户元气,然后成功于偶然的盈利。
为什么会如此呢?因为亏损函数永远比盈利函数陡峭!100块钱赔到80块钱是赔了20%,但从80块钱再赚回100块钱却要赚25%才行。
不要小看原地踏步,100块钱的平地起步要比80块钱的逆流而上更占优势。
盈利的最大化往往带来风险的最大化。但所幸的是,风险的最小化却不会使盈利最小化。所以高手不会追求盈利最大化,只把盈利当成是控制亏损时的意外所得。
就好像一个格言说的:幸福如果作为生活的副产品,是很棒的一个东西,但把幸福作为目标来追求,只会导致灾难。
你可以连续盈利一百次,但被市场扫地出门只要一次就够了。
哪怕原地踏步,只要坚持不被清出局,总会有抓到好牌的那一天。
重仓的风险在哪里呢?就在于平台不一定按照你自己设的止损给你止损。黑天鹅姑且不谈,就拿周五到周一的新开盘来说,经常跳空数百点。假如你重仓,但设了三十点的强制止损,以为安全了,结果行情跳空数百点,没你的止损价位,直接在数百点开外给你止损去,不爆仓也就剩个零头了。
这些都是不可控事件,不是你设了强制止损就会给你执行的。我们要事先把跳空数百点的情况算进去,计算仓位,使得即便出现这种亏损,也在计划之内,不会伤及元气。
我个人的看法是所谓的盘感其实是可以量化出来的,只不过也许是一些细微的东西,很难提炼总结成一种明确的开仓依据,但很难不代表不能。
EA也同样,如果能全自动,毕竟比半自动好,当然前提是必须把所有所谓的感觉都量化成具体指令。要注意的是我说的全自动指的是运行时全自动,不代表永久性全自动,后期维护优化系统升级什么的当然还是得靠人工,毕竟基于简单的MQL5环境下,不太可能再把自动学习、人工智能这种高智能思维加进去。

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close365

发表于 2023-9-9 17:23:35 | 显示全部楼层

点子多

发表于 2024-1-15 10:50:10 | 显示全部楼层

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