Kagi卡吉图指标

Kagi图表（卡吉图）最初于1800年代后期在日本使用，比我们在常规价格图表上看到要早很多。与日本蜡烛图和条形图不同，Kagi图与时间无关，它显示任何特定资产的潜在供需水平。

基于这个原因，很多交易者在使用价格行为交易时将Kaji图视为至关重要的工具。它们过滤了市场中的噪音，只显示重要的价格变化。

换句话说，Kagi图跟踪市场的价格走势。但是，这时它只考虑一个变量：价格。

在Kagi图表上，你只会看到一条线。它通常有两种颜色，绿色和红色，分别表示看涨和看跌的市场状况。



上图为英镑/美元日线图。我们需要关注两点：

1. Kagi图表上显示U型弯、绿色和红色；

2. 图表底部的时间刻度。

U型弯为“感染点（Infection points）”，也被称为肩（绿色U型弯）或腰（红色U型弯）。此外，绿线被称为阳线，而红线是阴线。

除了这些特殊性之外，Kagi图还扭曲了时间。请看上面的图表，它显示了过去两年半的价格走势。

如果你试图用一个经典的蜡烛图表来掌握同一时期的价格走势，你不可能在一张屏幕截图中做到这一点。因此，我们可以得出这样一个结论，Kagi图表只显示相关的价格信息，这使得发现和跟踪趋势变得更简单、更容易。

初看之下，Kagi图表看起来像一条蛇。或者说是一条简单地在屏幕中上蹿下跳的线。然而，在如此简单的一条线背后，有几个点值得一提。

首先，Kagi图是来自日本的一种新的独立于时间的图表。就像砖形图和点数图一样，Kagi图只考虑相关的价格走势。因此，它会过滤掉图中价格移动小于所需最小距离的点。

另外，Kagi图只在价格超过预定距离时绘制一个新值（或直线的延续）。根据市场的不同，这个距离差别很大。

在过去，没有那么多的市场可以交易。事实上，与蜡烛图一样，Kagi图也起源于大米市场，价格走势遵循特定的模式。当时的环境与今天的金融市场大不相同。

例如，现在的货币市场是由多种货币对组成的。但是，每一对货币对的价格作用是不同的。有些货币对的价格区间每天都在扩大，而其他货币对则以盘整幅度更大而闻名。只需要将每日的英镑/瑞郎和澳元/纽元进行比较，你就会发现第一个货币对的波幅范围较大。

换句话说，如果交易者对所有市场使用相同的预定价格变化，那么Kagi图的作用将很有限。如上所述，每个市场都有自己的特点。

基于此原因，当今的交易平台使用ATR（平均真实波幅），而且典型的周期参数是14。



换句话说，Kagi图要绘制一个值，任何一天的价格波动必须超过ATR(14)。这样，它才能适应于每个市场，相关的走势才会出现在图表上。

使用百分比来绘制Kagi图

绘制Kagi图的另一种方法是使用百分比。例如，该图仅在价格每日波动超过1%时绘制值。因此，它将忽略“噪音”，或市场简单整合的不相关时期。并且，它将只考虑与相关价格变动的天数。通过这种方式，Kagi图在把握趋势和保持市场正确方向方面将变得很有用。

我们可以说，Kagi图在某种程度上类似砖形图和点数图。然而，与两者相比，Kagi图在跟踪趋势方面有更好的用途。

此结论源于这三个图表的构造方式。例如，点数图主要建立在水平和垂直上，这虽然节省了大量的时间，但这种方法也使其很难看到相关的趋势；另一方面，砖形图为每个价格序列添加了一块新砖块。但在这样做的过程中，利用相关价格走势来过滤市场波动的优势就消失了。

趋势线在Kagi图上能够得到更好的应用。由于Kagi图只显示相关的市场波动，趋势线会过滤假突破。

下面的Kagi图显示了自2014年中期以来英镑/美元汇率的走势。看跌趋势遭遇虚假突破，很容易被趋势线过滤。



上面图表中出现了虚假突破。绿线突破了看跌趋势线。然而，U型弯或者肩部，反转或收盘都在趋势线下方。事实上，这是在告诉我们当前趋势保持不变。

价格有两次试图突破趋势线，但均以失败告终。最终，价格成功突破并上涨的更高。正如真正的突破点所显示的那样，当一个肩部收于看跌趋势线之上时，这种突破是真实的。虽然有点滞后，但它有助于保持相关趋势。

与普通的蜡烛图表进行快速比较，就能说明一切。下图的红框区域显示了价格突破趋势线的次数，这使得长期保持看跌趋势变得更具挑战性。



因此，我们可以得出如下结论：

Kagi图有助于更好地定义看涨和看跌的趋势；

由此得出趋势线与价格行为有更大的相关性；

虚假和真实的突破很容易在Kagi图中被发现并据此进行相应解读。

利用Kagi图生成交易信号

前文中，我们已经提到，Kagi图可用于识别趋势中的真假突破。只要使用Kagi图的这个特性，就足以改善交易者的表现。

然而，由于Kagi图扭曲了时间元素，使许多交易者感到困惑。要想完全理解Kagi图的工作原理，大家需要循序渐进采取步骤。

首先，我们使用Kagi图发现趋势线的突破（如上图所示），接下来便是找出图中肩或腰部反转。最后，将图表切换到蜡烛图，查看生成的交易信号的结果。

第1步 - 画出相关的趋势线

以下图澳元/美元Kagi日线图为例。请注意从2016年一直到2018年的上升趋势。接下来，趋势被突破。



到目前为止，仅仅突破趋势线是不够的。上涨趋势的规律告诉我们，只要有一系列的Higher Low（更高的低点）出现方能确认突破成立。因此，明显的趋势线的突破是看到价格突破。上图中的水平线显示了价格突破连续Higher Low的时刻。

由上图我们知道市场处于看跌趋势中，我们的想法是关注肩部的反转。或者说，关注开始下跌的绿线。

首先，等待肩成形。接下来，寻找反转。此外，检查Kagi图上的日期。最后，在一个普通的蜡烛图表上进行标记入场点。

请记住，这样做只是为了证明使用Kagi图的效率。在实际交易中，入场交易的Kagi图日期始终与常规蜡烛图上的日期相对应。

第2步 - 在Kagi图中发现反转

澳元/美元在Kagi图上的第一次反转加强了空头的动能。价格的随后上涨，只是为了再次测试趋势线。基本上，这是一个较好的入场机会。



然而，在那个点，在那个高度，我们不知道会形成一个肩部。因此，我们需要等待绘制Kagi图的新周期。很快，Kagi图表上日期确认：2018年6月8日。

接下来，我们将Kagi图转换为蜡烛图。最后我们考虑2018年6月8日烛台收盘时是最佳入场点。结果如下：



我们在交易日结束时看到澳元/美元对应价格约为0.7600。图表右侧快速跟进，可以看到该货币对价格在几个月内跌破了0.7000。这就是Kaig图的力量！



运用Kagi图的其他方法

在交易Kagi图时，震荡指标也能很好工作。但是，要记住的一件事是Kagi图仅说明相关的走势。因此，震荡指标的绘图线仅仅反映这些走势。这意味着震荡指标的标准解释不会按照预期的方式工作。因此，交易者需要适应新情况。

以RSI相对强弱指数为例。作为一个震荡指标，它只在正数值区间运行。

此外，RSI数值高于70或低于30的读数分别表示超买或超卖情况。但是，对于Kagi图而言，RSI很少超过70或30。因此，使用RSI交易超买或超卖不适应在Kagi图表上。

然而，有一种RSI方法被证明适用于Kagi图表。

那就是交易背离。

Kagi图表上的背离

背离是震荡指标进行交易时最受欢迎的方式之一。由于震荡指标在绘制参数之前会考虑多个周期，因此交易者总是依赖震荡指标所显示的内容，而不是价格所显示的内容。

在使用Kagi图的情况下，震荡指标的信息更为重要。考虑设置在常规蜡烛图表上震荡指标的标准周期参数，RSI的周期为14。

事实上，这意味着它会检查主图表上的前14个烛台。接下来，考虑到该周期的所有信息，应用RSI公式，并根据结果绘制出一个数值。

但是在Kagi图表上，它仅将公式应用于根据Kagi规则走势价格的周期内。因此，尽管所涉及的时间段仍是14天，但它在时间上的扩展远远超过14天。

澳元/美元日线图背离示例：




在上图中RSI周期为14。但是，它不考虑最近的14个交易日。相反，RSI考虑Kagi图表变化的最后14天。

快速查看RSI读数，我们可以看到在过去4年（2015-2019年）中，价格仅一次达到超卖状况。因此，在使用Kagi图时等待超卖或超买情况已变得无关紧要。

但使用背离是有意义的。如果有的话，Kagi图表背离比常规背离强太多，因为它们过滤了市场噪音。

从左到右，三个示例出现在该图表上，并用数字进行了标记。

从上图我们可以看到，Kagi图表上创造了两个新的更低的低点。然而，RSI指标却未能创出新低点。图中第三个背离示例中，我们可以看到价格推动Kagi图上创造了一个更高的高点，然而RSI却未能创出更高高点。

从1和2背离那一刻起，澳元/美元上涨了大约1000个点，站上0.800上方。但是，在一段时间后，它与RSI形成了看跌背离，如上图3示例所示。
Kagi_Ind.mq4

2023-2-20 16:17

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