什么样的交易系统才能真正实现盈利？

  在交易中，咱们经常能听到一个词语，叫做“大道至简”。大家也常说，交易要回归本质，要执行简单的交易策略，才能最终实现盈利。

  那么，事实就是如此吗？简单的交易策略就能实现盈利？

  今天咱们就来聊聊这个话题。

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越简单的技术指标，越简单的交易系统就能实现盈利吗？

我们做技术分析的，大部分人都有过同样的经历。

一开始会学习很多的交易知识，很多种技术指标，各种学术理论，学到满脑子都是各种策略与技术，组建的交易系统也越来越复杂，到最后失去了方向，不知道到底什么是对的，什么是错的。

后来，我们又听到市场上有“大道至简”的论调，觉得很多所谓的老师用一根裸k就能实现盈利，觉得太牛了，YYDS！于是又开始走了另一个极端，把自己的交易策略精简到底，觉得自己要是能靠这么简单的策略实现盈利，在交易界也能封神了。

但不管是交易中，还是人生中，最忌讳的就是“自我认知过剩”，咱都是普通人，我们做不了神，即便我们用的是最普通、最朴素的方法实现了盈利，但只要这个结果是盈利的，我们的目的就达到了。

所以，市场上有什么论调不重要，也与我们无关，时刻记住我们唯一的目的不是面子工程，是实质性的盈利就可以。

所以，什么样的交易系统才能实现盈利呢？

简单，又不能太简单，否则不利于执行。

网上看过这样一个问题：交易中一条均线打天下，上多下空，这样的交易系统能不能盈利？

我们姑且不讨论这个方法能不能称之为交易系统，或者能不能盈利，先说一个大部分人会疏忽的关键点：交易策略是实现盈利的方法，但最终的盈利结果取决于执行力。

因此我们在制定交易策略的时候，必须得考虑这个策略的可执行性，而不是单纯考虑这个策略的简单与复杂，能否有盈利能力等等。

回到开始的问题，一条均线上多下空行不行？答案是：从执行的角度来讲，不行。

以一条均线上多下空为基本的交易规则，制定出一个简单的交易系统，给大家举例说明。

k线上穿均线做多，持有多单， k线反向击穿均线，多单平仓，空单进场，持有空单，循环交替一直持仓。

这个交易系统非常简单，同时也非常粗糙，它的理论上是可以实现盈利的，但是在交易中会有表现很差的阶段。

大家看下方的示意图。

图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。共有13个交易日，k线在120均线上下频繁地上穿下穿，我简单数了一下至少21次，订单会连续地多空进场，频繁地止损，账户的本金会出现大幅回撤。

咱们交易者都是人，这种级别的频繁止损，会像一把锤子一样不断地去敲击我们的心脏，就这个简单的一段走势，就锤了我们20多次，这搁谁身上受得了？

如果我们在这里失去了执行力，我也把之后的走势放出来给大家看一下。

图中左侧蓝色矩形中，行情连续震荡13天后，又震荡了两天，随后走出一波大空头趋势，在这波趋势中，可以盈利2600多点，可以弥补之前的亏损，还有盈余。

看起来一阵暴风雨的洗刷之后，我们好像等来了晴天。作为事后诸葛亮，我们都会觉得自己可以撑到那一天。但如果你在当下的行情了，连续被止损了20多次，并且你不知道未来的走势，没有多少人可以扛得住这样的连续止损。

永远永远不要高估自己的承受能力。

因此，我们的交易策略不能太简单，过于简单的话，我们会遇到很多执行力的问题。

那该怎么办呢？基于这个交易策略，我们可以做一些交易信号的筛选，降低震荡行情里边的止损数量和亏损金额。

我采取的方法是，用更大的周期过滤交易信号，大家看示意图。

图中是欧元兑美元日线级别的k线图。在日线图中，我们可以明显看到欧元兑美元处于120均线下方，行情一直延续空头，日线级别处于空头趋势。

图中蓝色矩形中的走势，就是上图中欧元兑美元1小时级别的走势。

用日线的趋势过滤交易信号，在日线级别的空头趋势中，小时图就只选择做空，放弃k线上穿的多单，这样止损的订单可以减少一半，止损的金额也会降低很多，我们的心脏不会被捶太多下，至少能保住我们的执行力，不至于错过后边的大单边空头。

其实过滤的方法有很多，用多指标过滤，多形态过滤，多周期过滤等等，经过过滤之后，把原本极度简单粗糙的交易系统变得复杂一些，策略虽然复杂了，但却更利于执行了，这就是一个良好的优化。

所以咱们的交易策略不是越简单越好，这个评估的基准错了，我们应该在考虑可执行性的基础上，尽可能做到简单明确的交易标准，这样有利于我们识别行情，更能保证我们的执行力。

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你的交易系统可以很简单，但你的组建过程一定要很复杂。

很多人看到这个标题又会一脸懵，不是说好交易策略要简单，清晰明确吗，怎么还得经历复杂的过程？

其实越简单、越精华的东西，一定是经历过复杂的工序萃取出来的，看似简单，实则很难，这才是有价值的东西，也是你必须经历的过程，我称之为化繁为简的能力。

其实我们不管做什么事，想要走到成功这一步一定都是不容易的，也许会有一些捷径帮你走得快一些，但是该经历的还是需要经历。

比方说，你要交易哪几个品种？交易哪一类行情？持仓的时间多久最适合？交易结果中的连错频率多少最适合？仓位比例多少最稳定？等等这些问题。

你必须亲自去经历，亲自去磨合，才能找到最适合自己的解决方案，也可以在磨合中磨掉自己无数个不甘心，等你对这些都有了答案之后，剩下的就只是执行。

因此不经历一个复杂的过程，是很难进入一个简单的境界，我们该怎么走过这个复杂的过程呢？

第一步：确定一个交易方法，开始做复盘。

复盘是一个有百利而无一害的工具，你可以把自己的交易策略放到复盘软件中去，看一下在哪个品种上表现更好？交易几个品种最适合？交易什么周期？什么样的交易频率同自己的作息性格最合拍？使用什么样的仓位风险可控，盈利合理？等等，才能测试出一个平衡、稳定、适合自己的、可执行性强的交易系统。

第二步：进行模拟交易。

模拟盘是最贴近实战的工具，做的也是未来的行情。你可以在模拟盘中，按照自己的常规资金量来测试你的交易系统，看一下是否在未来的行情中也具备盈利能力，这样可以加强自己对交易策略的信心。

第三步：小资金实盘。

当你做完上面一系列的测试后，就可以小资金投入实盘了，刚开始实盘大家都可以做到小资金，但是稳定后都很容易上头，这里分享我自己的一个心理技巧吧。

如果你稳定盈利了一段时间，想要加大仓位，一定要采取“走三步退两步”原则。

比如你认为自己可以接受现有仓位+3000，那么你就+1000，因为人常常会高估自己的承受能力，实际承受能力仅为自己预估的30%左右。

其次，不要采取频繁的加仓，一定是在一次加仓稳定一段时间后，你的心理上可以完全承受这次加仓带来的回撤与收益，你才能继续考虑下次的加仓。

这就像做生意，先从小投资小回报开始，建立了足够的信任感和安全感之后，我们再把生意慢慢做大。交易也是一样，当你精通了整个交易的流程，换一个市场，比如从股市换到期货，从期货换到外汇，其市场的本质是相通的，你就会很快找到盈利的方法，并且精准避开一些坑。

任何交易系统都无法实现持续盈利！唯有价格行为才是持续盈利王道！

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