量化投资中有没有完美的参数寻优方式？

通过历史数据优化出来的最优参数，在未来大概率不是最优的。

因为历史不代表未来，未来的走势是不确定的，你根据历史已知的数据，去优化参数的意义不大。

你通过历史去优化出来一个最佳参数，但是等你过段时间再去看，可能这个最佳参数就改变了，如果你一直有想要找最有参数的想法，那么你永远没有一个尽头，很难固定下来，但是我们要知道交易想要盈利，就是要固定下来一套交易系统，然后一致性执行。

最优参数是由未来的走势决定的，并不是由历史走势。

没有最优的参数，只有最适合自己的参数，不同的参数背后，代表的是不同的胜率和盈亏比，你要根据自己的风险偏好去选择。

选择好以后就要固定下来，只要你交易系统背后的交易逻辑是正确的，规则也没有问题，你就坚持执行即可，你永远也不可能找到最好的那个参数，如果你一直在寻找，就没有办法让你的交易逻辑稳定的输出。

事实上你在寻找最优参数的过程当中，就是在寻找交易圣杯的过程，但是交易圣杯是不存在的，这是一条死路。

你们觉得呢？