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双币对冲-EA1.6版

 

avatar 定海神针 | 2122 人阅读 | 10 人评论 | 2022-01-28

加载货币:
1.XAUUSD&XAUEUR
2:EURUSD&GBPUSD
3.EURJPY&USDJPY
【双币对冲套利】
当今交易界里最流行,最安全,最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。
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【利剑出鞘套利-EA】基于控制风险最小化,和利润最大化的研发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富思维,使投资者在保证安全的原则下,获取长期稳定的收益。
我们根据货币内在的联动,设计出了一套双币套利模型:GBPUSD&GBPCHF 套利模型.
因为 GBPUSD&GBPCHF的相关系数为95.86% ,在大部分时间他们的走势都是趋于一致的。
如下图:
2.png
我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结,形成一个组合比如:USDJPY&CHFJPY
如下图:
3.png
货币多A空B 或者 多B空A ,历史最大值以及最小值 然后取得均值,当价差偏离均值很多的时候,就有回归均值的需求。
(1)如果此时价差大于均值,我们就做空这个组合。
(2)如果此时价差小于均值,我们就做多这个组合。
当价差回归到均值的时候,回归的这些点数,就是我们这个组合的整体收益。
均值回归的频率越高,交易机会越多,从均值偏离很远的地方进场回到均值,收益的点数就越大。当行情改变,价差不再回归均值时,我们则需要止损,或者放弃此模型。
从上面的均值图上就可以看出来,均值回归的频率虽然高,但是回归的幅度不大,不能达到盈利。所以这两个货币对虽然关联性强,但是不适用这个模型来做套利
我们可以看到这五个组合走势大致相同。
当GBPUSD&GBPCHF回归均值,或者USDJPY&CHFJPY回归均值,NZDUSD&AUDUSD回归均值,EURUSD&NZDUSD回归均值,EURUSD&AUDUSD回归均值,都能获利!这样即增加了均值回归的次数,同时也增加了收益。
双币对冲-v1.6.rar

评论|共 10 个

定海神针

发表于 2022-1-28 20:31:15 | 显示全部楼层

hdw123456

发表于 2022-1-28 21:33:25 来自手机 | 显示全部楼层

可靠吗

定海神针

发表于 2022-1-30 18:54:53 | 显示全部楼层

定海神针

发表于 2022-2-1 21:34:35 | 显示全部楼层

了解下

定海神针

发表于 2022-2-6 15:19:46 | 显示全部楼层

分享~大家了解了解

超人喝咖啡

发表于 2022-2-8 09:59:19 | 显示全部楼层

感谢分享~

hulaijin

发表于 2022-2-12 14:44:12 | 显示全部楼层

有源码吗?

定海神针

发表于 2022-2-14 09:11:30 | 显示全部楼层


有源码

hulaijin001

发表于 2022-2-14 10:47:34 | 显示全部楼层

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