本帖最后由 QuanTerfly 于 2021-11-26 23:38 编辑
夜间剥头皮之选- R Factor
假设行情按周期运行,且某些资产在这些周期内的表现可能比之其它资产更好或更差,我们为行情阻塞期开发了一个简单且非常有效的策略,且我们受凯利准则管理启发,应用了专有动态投资组合平衡算法,自动提升获胜货币对的权重,同时降低在此期间亏损货币对的影响。 所以,据此而开发的 R Factor 算法,获胜货币对在投资组合中独立增长,其权重和责任在全局投资组合里拉升更多,从而增加当前和未来的潜在收益,而亏损货币对的权重和对利润的影响则相应降低。 这当然会增加投资组合的波动性,但所获得的潜在利润令等式更有利于承载更大的风险,从而获得更大的收益。 策略的主要特征- 所有交易都定义了止损和动态止盈
- 每个货币对同一时间只有一笔交易。 没有均摊,没有马丁格尔。
- 动态投资组合平衡专有算法,每个货币对的权重和责任动态变化
- 智能交易离场系统
- 最近 3 年的实盘验证算法
- 专门回测模拟高点差周期
- 所需的起始资金很低(每个货币对启动资金为 30 美元,完整的投资组合有 13 个货币对,启动资金为 100 美元)
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