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归纳法所导致的以偏概全，是导致错误产生的根本原因。对于做期货的交易者而言，同样也 是如此，规避以偏概全，才有机会洞察到投机交易的根本核心。 人们对世界的认识有两种方式，一种是归纳法，一种是演绎法。 归纳法，是指从对个别事物的认识、研究，到总结、概括一般规律的推理过程。 这世界变幻莫测，许多哲学家，包括休谟，对归纳法的认识提出了质疑，其中著名的故事莫过于火鸡的故事了，那是个火鸡农场，农夫每天早晨给火鸡喂食。有几位聪明的火鸡发现了一条规则，可以概括为每天早晨看到农民，就是吃草的时候，这条规则一直有效。有一天，复活节到来了。这次，农民拿的是屠刀，而不是饲料。 这个故事充分说明了简单归纳方法的不可靠性。 因此，要想了解世界，就必须进行演绎。归结和演绎相互关联，相辅相成，不可分割。 既然我们要演绎，我们必须有几个基本公理去推导。正如几何学中的一些公理，欧几里德用五条公理建立了一个庞大的几何大厦。交易领域我们也可以从某些基本公理出发，导出普遍的交法则。 接下来，我们将列举一些已知公理，并在其基础上进行推导。 公理一：价格的变化是不规律，且无法预测。 这个公理也是我们建立一切交易系统的前提。唯有了解了这一公理，我们才能进入投机交易的大门。有了这一意识，我们实际上已经比大多数人取得了重大进展。 按照这个原理，我们可以看出，市场上很多以预测为基础的交易方法注定要失败。预测可能让你获得短暂的成功，但却是一条不归路。 举例来说，如果某一形态，比如三只乌鸦，连续出现三次以后，就会开始一轮价格的下降，那么当再次出现这种形态的时候，我们还能认为价格会下降吗？很明显，不能。 了解到这一点，我们就可以知道所有交易者的交易行为实际上都是一个处理风险和收益过程。对于未来，万事皆有可能。 公理二：价格会呈现趋势。 技术性分析的三大假设之一：市场运行是按趋势发展的。期货市场的基础是价格波动，在期货市场上，如果价格不波动，现货商想要对冲风险就不必要了，期货市场也就失去了存在的意义。 尽管我们不知道将来会发生什么，但是我们知道只要市场存在波动，那么趋势一定会到来。 从两个简单的公理中，我们可以得出以下推论： 推论1：有时候，某些交易系统的表现要优于其它交易系统，甚至更好。这个属于市场不确定的正常现象。 由于公理1，价格无规律地变动，交易系统A可能会更适合于某一特定时期的市场变化。在另一个时期，交易系统B也许更适合。所以，我们不能用近期的表现来评价自己的系统。近期表现好的交易系统，可能是刚好行情适合而已。 所以，在设计交易系统时，应更多地考虑其基本交易逻辑的正确性。 推论2：多品种能使交易体系更稳定。 因为价格的不确定性，一个单一品种可能长期不具有单边走势。如果你只教育这一个品种，那么你想要盈利就显得比较困难。增加品种就提高了选择，出现行情的机会也随之增加。与此同时，遇到连续亏损时，还可以将集中回撤变为分散回撤，因为所有品种同时出现回撤的概率比较低，这样可以减少你的回撤，让你的资金曲线更加平滑。 正因为如此，我们看到很多稳定的交易系统基本上都采用了多种品种组合。 推论3：我们可能会陷入一段长时间的回撤。 因为价格的不确定，品种价格不能呈现趋势行情的状态可能会持续很长时间，这一段时间你的资金曲线可能会一直回撤，要再度创新高的时间可能会比较长。也许比你想像的要长，半年，一年，甚至更久。 所以，资金管理的存在十分重要。这是保证我们生存的基础。你必须要能够在出现连续亏损的时候减少仓位，熬过你交易系统的磨损期。 推论4：趋势的存在是我们获利的基础。 正因为如此，才有了趋势交易法。由于存在趋势，所以这里有一个可能，让我们在所谓的单边趋势市场上，我们持仓从中获利，用来覆盖当市场有震荡的时，我们付出的试错成本。在趋势出现的时候，我们进行趋势跟踪，按照趋势的方向进行交易，我们就拥有了一定的优势。 推论5：没有稳定的暴利行为。 很多人幻想一年盈利100%甚至更高，但是，按照公理1，我们可以看出收益特别好是因为价格趋势与你的系统刚好一致，你的系统增加仓位来获取高收益，但是这是不可持续的。 因为，你总会遇到与你的系统不符的价格走势。到了这个时候，你的交易系统就会让你的资金曲线出现回撤。如果你孩子保持大仓位，那么你的回撤也会更大，盈亏同源。 纵观世界交易历史，能够长期做到 20 %以上的复利，已经是顶级大师了，可想而知，这个稳定暴利有多难。 推论6：简单系统具有更强的生命力。 因为价格走势不确定，而且难以预测，在很多情况下，价格走势是很复杂的。 交易系统只是将价格走势归类为可以做的、不能做的。假如交易体系过于复杂，那对于复杂的价格趋势很难完全归类和概括。 举例来说，按照形态交易，有千变万化的形态，按照波浪交易，有千人千浪，怎么办，非常容易。咱们回归到简单。 简而言之，价格走势只有两种类型，即多或空。纵观流传的经典交易系 统，不管是双均线还是海龟，布林等，都是简单系统，简单，才能长寿。 如果有一天这个星球发生灾难性的时，单细胞生物肯定比复杂人类更容易存活。 当然，我们可以继续根据这些公理和导出的推论再进行更深层次的推导。 这才是建立一个正确交易系统，交易哲学的正确道路。这个道路的正确性在于先建立底层逻辑。交易系统，如果你的底层逻辑是正确的，那么你在面对复杂的市场走势面前，更容易取得长期的正向收益，也是最牢固可靠的。 本人以交易为生13年，坚持分享交易干货，只渡有缘人。 如有收获，关注点赞收藏，让你少走弯路，有什么交易中的疑问，评论区告诉我。 （实盘展示：s u i b o 1 3） |
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