高手一定要看：关于策略失效问题

设：一个策略可以一直稳定盈利，你觉得可能吗？又或者说为什么不可能呢？
这个辩证的问题，辩证了几百年，从有金融行业的那天起就一直在琢磨着这个问题。

策略失效的根本原因是什么？为什么测试数据和实盘数据不一样？

1.我们先从最入门的策略谈起---拔头皮。

                               
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这个图表是点差时时动态监测系统，每分钟记录点差的值和最大值。（VX: 13071308127)

通过观察我们可以看出大部分的时间里点差都是很稳定的一条线，起伏比较大的时间段是开盘以及消息面。
通过这个点差我们可以基本知悉，极限拔头皮做短差的策略应该在什么时候做，应该规避掉什么时间段。
名词解释：拔头皮，就是快进快出，赚很少的点数就离场，持仓时间很短。

为什么要规避呢？
比如你平均每个单子盈利1个点，当你在点差波动较大的时候去交易，策略失效率是不是变大了，因为你单手盈利率本身就在1个点，现在的成本已经远远大于你策略正常的成本范围，所以策略是会失效的。
解决方案：
1：设置时间段交易法。
2：加入新闻过滤操作法。

2.市场深度滑点，延迟成交导致策略失效的问题。
A.市场深度滑点，这个是大资管的硬伤，我们交易100次，盈利单+亏损单，然后再算算我们平均每一手的盈利因子，其实是少的可怜的。比如原油这个币种，据说全球只有高盛这一家LP，之前被坑的不轻，3个点差（1手=30美金成本），开仓滑4个点，平仓滑4个点，我的滑点成本快比交易成本大3倍了，结果可想而知，交易了1000多手，最后是不亏不赚的结局。按照1000手=来算，我大概损失了潜在利润8万美金。B.延迟成交，这个问题有平台故意的成份，也有MT4距离平台服务器太远的成份，均不利于成交。
注意1：如果把开仓量控制在少滑点，或者不滑点的场景下是不是就可以赚这么多呢？答案是肯定的！
注意2：我们开发了一款测评延迟成交，滑点尺度的程序，方便大家观摩（也有考虑把这个参数纳入到测评网站里实盘跑着实测）

3.被对手盘狙杀的问题。我前面的文章反复的强调一个问题就是盘口，没有任何一个做大资金的人不看什么？大资金没有不看外汇期货成交量的！
外汇的订单终极流向是场内交易，也就是期货交易，行情的价格也是根据这个来的。
所以当场内期货交易发生了明显的短期行情异动，就会有反拉的动作出现。
金融行情的波动，需要丢一个石头到水里，才会激起浪花，满池塘的鱼才会翻滚起来。
比如有的时候，自己打自己的单子，故意冒头开一个单子，然后让其他人来反拉，然后另外的资金跟随反拉选手一起形成共振。
市场就是这样，本质也就是这样，就是大鱼吃小鱼的游戏。当你的资金让对手盘觉得值得下手的时候，你就知道为什么一买就跌，一卖就涨了~
本质还有一点就是，你的买入或者卖出（止损）的 头寸就是别人的利润，或者是别人进场的门票，你不动，敌如何动的了？
所以分批次进场，静悄悄是多么的重要。
注意：订单头寸保密性工作一定要考虑进去，这个真不是开玩笑的事情 。

谢谢楼主分享

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