原油套利EA，永久免费，无门槛！更新V2.6.2

cfroo LV4

2019-11-04 · 20798 阅读

本帖最后由 cfroo 于 2020-7-13 12:43 编辑

对于用户关心的浮亏和回撤的问题，做一个统一说明：

1、由于是双向套利策略，所以浮亏非常低，以一万美元的账户来说，默认参数，日常浮亏绝大部分时候在几十至300左右（0.x%-3%），到达500(5%)以上都是极少的。

2、有时盘面受重大消息影响，两油价差会瞬间拉大或缩小，因此我们在策略中加入了限制，设置了总体浮亏上线，考虑到容错率，降低止损的概率，默认参数设置为0.2，也就是最大止损20%

关于风险和收益比：

一万美金的账户，默认参数月收益在20%左右。

根据过往36个月的数据统计，发生止损的次数为3次。

也就是说，即使当月发生止损，账户资金损失20%，也会在接下来一两个月收回损失，并在今后保持盈利。

最新优化后的参数在发生过止损的情况下，复利年收益率400%

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v2.5.1版，更新内容：

更新了盈利算法，更新后的算法为：计算所开单子两油的平均价差，在平均价差的基础上设置一定的价差利润。

这样相比较老版本的好处是：计算更佳灵活，平仓更容易，比如只开了一对单子，那就在这一对单子的基础上收取相应的价差利润，如果开了5对单子，就在5对单子平均价差的基础上收取设定好的价差利润，所有的参数互不干扰，都可以盈利。

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v2.3.1版，更新内容：

1、代码重构，所有代码完全重构，修复已知所有BUG；

2、针对IC、tickmill等平台对对冲EA限制无法开仓的问题进行了修改；

3、界面美化，增加了对当前价差及上单价差的显示，方便观察持仓盈利情况；

4、针对个别平台人为设置的延迟不允许小于100毫秒的动作申请，进行了规避；

5、修复B策略在未达到开单条件价差的情况下开仓的BUG；

6、加入最大浮亏控制。

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v1.3.1更新内容

1、平仓算法改为达到末单获利差值平仓的方式，提高利润率，

2、修复影响平仓效率的重要bug。

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v1.2.6更新内容

1、优化代码，提高了价格刷新计算效率，

2、优化部分自定义参数和外部参数。

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v1.2.2以前版本会出现关闭时间管理按钮不开单的BUG，请更新至最新版。

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一、两油的特点：

1、北海布伦特原油：

布伦特原油包含北海油田生产的四种轻质低硫原油：Brent、Forties、Ekofisk和Oseberg。其中Brent和Forties位于英国外海，Ekofisk和Oseberg位于挪威外海。布伦特原油都是海上开采，难度大，成本高。

布伦特原油价格的影响主要依赖于OPEC产量变化以及欧洲和亚洲的需求变化。

2、美国原油：

美国原油(WTI原油)以中东轻质原油为主，开采难度小，成本低，其交割点位于美国俄克拉荷马州库欣地区。

3、相关性：

美国原油价格主要取决于库欣原油库存：库存较高时，WTI价格下降，Brent-WTI价差扩大;库存较低时，WTI价格上升，Brent-WTI价差收窄。

但从数据上来看，布伦特原油和美原油基本涨跌同步的。

二、两油近年的走势特征及原因：

我们把两油图表做了叠加进行分析：

1、随着美国页岩油开发技术的推进，美国原油的开采成本不断降低，产量不断增加。使北海原油对美原油将长期处于升水状态。

2、虽然美国原油产量增加，但其炼油厂生产的常规原油重力值为31-33，优品参差不齐，无法满足国内生产对高质量油品的需求，其对重力值在20-25区间优质油品的进口份额，从2005年的23%增加到目前的45%左右。以上因素使其在大幅增加出口原油的同时，又必须保持大量的进口，对于美布两油的价差起到了重要的稳定作用。

基于以上供求关系两大要素，作出如下结论：

北海原油对美原油的价差将长期处于稳定的升水状态。