用时间进行止盈的模型

2019-10-06 · 5534 阅读

前不久接触一朋友推荐的平台，有操盘手带单，属于懒人躺赚模式，据说月收益比较稳定。我将他们操盘手的交割单仔细研究以后发现，三个特点：
①只设止损，不设止盈。
②做单频率较低，一天一次左右。
③持仓时间很短，最多也就一个小时多点。到了时间，就关仓止盈了。
   这是个非常好的想法，由于外汇市场复杂多变，因此，止盈其实是非常难把握的，但由于外汇市场具有趋势性，因此，方向性又比较好把握。只是，就算能把握对方向，究竟能把多久，把握到什么程度，都是未知数。
   所以，外汇市场的难易如下：
①猜方向。（易）
②猜方向持续点数。（难）
③猜方向持续时间。（难）
   因此，就统一只持仓一小会，时间到了，就走人了，不赚太多，求稳。
   我将此想法编写成EA，运行情况大致如下：
   测试时间是2017年1月1日至2019年6月5日。测试品种黄金。测试周期30分钟。由于只是一个入场及其简单的模型，各种参数也根本没有优化，因此模型比较粗糙，回撤比较大。但可以看出，坚持这样运行，以6000美金本金，也实现了8175美金盈利。源代码如下：
extern double FirstLots=1;
extern int MagicNumber = 0;
extern int Slippage = 3;
extern int 紧缩点数;
extern int 时间=1000;
extern int 止损点数;
int OnInit()
  {
return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
void OnTick()
  {
   double L1=Low[1];
   double L2=Low[2];
   double L3=Low[3];
   double H1=High[1];
   double H2=High[2];
   double H3=High[3];
   double o1=Open[1];
   double o2=Open[2];
   double o3=Open[3];
   double c1=Close[1];
   double c2=Close[2];
   double c3=Close[3];
double OrdersTotalTrue=0;
double OrdersOpenTime=0;
if (OrdersTotal() != 0)
   {
      for(int pos1=0; pos1L2 && L2>L3 && c1-o1>0 &&  c2-o2>0  && c3-o3>0 && L1-L2<紧缩点数*Point && L2-L3<紧缩点数*Point)
         {
            OrderSend(Symbol(), OP_BUY, FirstLots, NormalizeDouble(Ask,Digits), Slippage,Ask-止损点数*Point,0, "Order Buy", MagicNumber, 0, Red);
         }
         else if(H1时间)
   {
   closeallorder();
   }
  }
void closeallorder()
  {
   int t=OrdersTotal();
   for(int i=t-1;i>=0;i--)
   {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
      {
         if(OrderSymbol()==Symbol()  && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
            {
            OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),300,Green);
            }
      }
   }
}
   开仓逻辑很简单，利用红三兵或者黑三兵裸K。参数设置如下：