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浅谈交易系统建立之道

avatar ea大师 | 1033 人阅读 | 0 人评论 | 2012-11-20

       鄙人接触交易的时间不算太长,10年毕业后就进入了外盘的公司,公司还算正规,但是没有自己的核心最后走向了灭亡。途中公司也研发出了自己的交易策略,但是没能坚持,还有就是对行情的要求过分特殊,所以不能长久的生存。
   言归正传,发帖其实是为了一个看上去很飘渺的目标——让中国金融崛起,看见这个口号我相信就有人会拍砖,无所谓,万事不去做怎么知道不可能?首先说说我对交易的理解,交易大致可以分为两个类型,第一是用高度复杂的数学模型在不同的市场之间进行套利交易,这个是老外的风投机构用的最多的手段,我个人是无能为力,学业不精啊。呵呵其二就是我要主要说的——用哲学理解市场,建立自己对市场的独立认知,之后将技术指标或者其他交易媒介用来表达自己的思想,这里面又分为两个流派,第一是计算机机械化交易,也就是EA(用MT4的都知道这词),第二就是用人脑来进行交易。这两个类别之中,比较容易的是第一种,因为你可以不看盘,有过交易经验的朋友都知道,下单后盯盘是煎熬,当然也有人不是,如果你下单后能冷静、理性的面对所有的盈亏,好恭喜你,你可以走获利能力最大的路了——人脑机械化交易。
   我主要研究的是电脑机械化交易,唉~~心理素质不过关啊!!!首先有一个必须要给大家修正的概念,看了这个帖子你们就可以放弃传统技术分析里面的一些概念了,最明显的就是顺势。肯定有人要拍砖了,呵呵,顺势是交易之根本,咋能说放弃呢?好吧,请问看管,何为趋势?趋势就是等很多K线走出来之后看上去是想一个方向!在走出来之前您就能预测?我觉得难度太高,就我对成功的交易员的了解,目前只有江恩一个人能预测趋势。这里闲扯一下,市面上有不少研究江恩的书籍,个人愚见是,大多都是不靠谱的,江恩从未在任何地方透露过他自己独创认知市场的方法。。。趋势我们不能预测,那只有两个很笨的办法,第一就是把市场抽象成永远单边或者把市场抽象成永远震荡。我目前采用的是后面这个办法,如果有高人能区分趋势很震荡望指点迷津!
   经过今年初到8月份的思考,终于想明白了一些关于交易的基础,其实个人认为,交易是建立在哲学之上的。要想在市场获利,就必须了解市场,要了解市场就必须思考什么是市场。有了这些基础,也是交易的骨骼,那就需要向骨骼里面填血和肉了,肉就是入场出场条件。如果采用电脑机械化交易的同仁,必须把所有都量化,也就是用技术指标表现,我现在看来技术指标其实是交易的语言;如果采用人脑机械化交易,就没必要这么纠结,人脑的逻辑能力,计算机有时候要表现是很困难的。有了骨骼、肉,还需要最重要的——血。血就是止损!在创立系统之处,我是基于15M建立的系统,后来发现效果不好,扩大到4H效果还是不好,最后采用了D为入场、出场的单位。这个算是我的一点心得——交易时段越长,交易次数会相对的减少,出错的几率也会相对减少,这里奉劝下那些研究非“剥头皮”时段的短周期交易者,短周期真的不好,点差、佣金(这个可以没)这些成本是很高的。个人认为最短的交易周期不宜小于4H,如果小于4H那要实现长期稳定获利,我认为是做不到。做到了的高人请点拨!
   还有就是要纠正大家一个观点——不存在永久获利的交易系统,个人愚见是存在。只要是基于哲学量化思考市场建立的交易系统就是能够永远获利。这里只能当作一个命题,如果50年之后还能在这个论坛看见我的ID,就基本能证明我的命题是公里。 呵呵,但愿我能活到那时候,明年就是2012.。。。
   好了,写了一大串,其实建立交易系统步骤很简单:1、发现可能的套利机会——数学模型化——用经济学分析套利模型在出现系统性风险的抗压能力(一定要记住长期资本管理公司的案例啊)——历史数据检验——优化——模拟测试——优化——实盘检验;2、思考市场——建立自己的交易哲学——用交易参数表达思想——计算机模型化(人脑的不需要这步骤)——历史数据检验——优化——模拟测试——优化——实盘测试。

    再说个题外话,千万不要去买那些网上的EA曲线是很漂亮,首先曲线可以做出来,其次,那些曲线几乎都是某一个时间段的。如果是一年以上的连续数据并且包含了震荡、趋势、政府干预(这个可以没)等要素依然能获利的,可以考虑买。不过这种一般都是不会卖的,要卖也是百万、千万刀级别的、
    此贴若能为走在交易之路的新老朋友提供些帮助,鄙人乃心满意足。

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