回测实证！20 EMA 15分钟短线神器：新手也能用的高胜率趋势策略

在交易中，你并不总是需要一个极其复杂或专业的方法才能获得成功。相反，你只需要一个有效的策略。而利用一种最古老、最简单的交易工具——移动平均线（Moving Averages），或许就是一个不错的开始。

如果你是剥头皮交易者，或是使用其他短线策略，那么在15分钟图中使用移动平均线是非常值得推荐的。其中，20 EMA（指数移动平均线）是15分钟图中最好用的均线，因为在多日趋势中，价格跟随均线的走势最为准确。换句话说，你可以很容易地通过它来识别趋势。

20 EMA策略是如何运作的？

20 EMA交易策略的主要优势在于，即使是新手交易者也能轻松上手。你唯一需要的工具就是20 EMA，而且它适用于任何货币对、任何时间周期。

在下跌趋势中，价格总体预期是走低的。但在某个时刻，你会看到价格改变方向去测试20 EMA线。如果下跌趋势足够强，20 EMA会将价格重新压回下方。这种现象叫做“回踩”，它可能会发生一次或几次，直到最终出现20 EMA被有效突破的情况。

因此，20 EMA策略的核心作用就是充当K线的“反弹线”。作为交易者，你应当等待并利用价格回踩20 EMA线的那一刻。

这里有一个关键细节需要注意：你只需关注一根非常特定的K线——那就是在价格脱离20 EMA一段时间后，第一次回到并触碰EMA线的那根K线。记住，如果下一根K线依然贴着EMA线走，那就不是一个好的信号。一旦你捕捉到正确的信号，那就是开仓的好时机。

举个例子：



20 EMA策略的基本原则如下：

当价格收盘位于20 EMA之上时，市场处于上涨趋势；当价格收盘位于20 EMA之下时，市场处于下跌趋势。

趋势改变方向后，第一次触碰20 EMA的那根K线称为信号K线。你只需要关注这一根K线，因为你的入场位置取决于这根信号K线的最高点和最低点。

在上涨趋势中，你应将买入止损挂单设置在信号K线最高点之上1–2个点的位置。如果下一根K线没有触发你的挂单，则应取消该挂单。

相反，在下跌趋势中，你应将卖出止损挂单设置在信号K线最低点之下1–2个点的位置。如果下一根K线没有触发挂单，则应取消该挂单。

在做多交易中，止损应设置在信号K线最低点下方几个点（至少5–10个点，具体取决于你使用的时间周期）；在做空交易中，止损应设置在信号K线最高点上方几个点。

以下是基于前一张图表建立空单的示例：



上图中，欧元/美元15分钟图表上，信号K线的最低点为1.09087，因此卖出止损挂单设置在其下方2个点的位置。下一根K线继续下跌，因此挂单在1.09067被触发。按照规则，止损设置在信号K线上方10个点，即1.09167。至于止盈，本例采用 1:2 风险回报比，因此止盈设置在入场价下方20个点的位置，即1.08867。

利用日线图识别主要趋势

你肯定不想在趋势不明朗的时候就贸然进场冒着亏钱的风险，这就是为什么有些交易者会选择通过切换到其他时间周期来过滤市场。他们希望提前识别趋势，并确保趋势足够强劲。一旦他们在日线图上确认了价格的运行方向，那么在15分钟图上寻找入场机会就会容易得多。

该怎么做？

首先，为了识别趋势，你需要在图表上设定几个规则。目标是辨认出价格的运行方向。别担心，这些规则既适用于上涨趋势，也适用于下跌趋势，而且在不同时间周期中同样有效：

确保价格已经连续上涨或下跌数日，并且在上涨趋势中至少出现一个更高低点（HL），在下跌趋势中至少出现一个更低高点（LH）。

上涨趋势中，20 EMA线应呈现2点钟方向或更陡的上倾角度；下跌趋势中，20 EMA应呈现4点钟方向的下倾角度。

上涨趋势中，价格应显著突破阻力位；下跌趋势中，价格应显著跌破支撑位。

在此之后，切换到15分钟图，并重点关注以下两种上涨趋势下的潜在买入条件：

1. 日线图上的支撑/阻力突破

如果价格明显沿着20 EMA运行，这意味着它处于理想的交易位置。

2. 在支撑/阻力区域上的大幅波动

这种情况相对更安全，因为价格已确认其动能，并且持续朝预期方向运行。因此，当价格触及并稳住在20 EMA附近时，就是一个不错的进场时机。

如何利用20 EMA寻找优质入场点

利用20 EMA（指数移动平均线）来确定一个优质的入场点步骤相对简单。首先识别趋势，找到支撑和阻力，然后在价格回调到这些位置时入场。

1. 识别趋势

使用20 EMA指标识别趋势的过程相当直接。你只需观察EMA线相对于当前价格走势的位置即可。

如果EMA线位于当前价格下方，这表明是上升趋势。

相反，如果EMA线位于当前价格上方，则表示是下降趋势。



2. 寻找支撑或阻力

一旦你确定了当前趋势，接下来的步骤是识别重要的支撑或阻力位。正如之前所强调的，我们关注的是来自20 EMA线的动态支撑和阻力。

在下降趋势中，20 EMA线起到阻力位的作用。

相反，在上升趋势中，20 EMA线充当支撑位。




3. 等待回调

接下来，需要耐心等待价格回调至支撑或阻力位，或者回调至20 EMA线附近。

这一阶段非常重要，也是许多新手交易者经常忽视的。他们可能会认为，一旦趋势方向明确，就可以立即入场交易。

然而在实际操作中，即使趋势方向已经很明显，我们依然需要耐心等待回撤。这段等待时间对优化交易设置的风险回报比至关重要。



4. 入场确认

确认入场有两种方式：使用价格行为或技术指标。

价格行为确认：观察图形形态或K线形态。常见的图形形态包括双顶/双底、头肩顶/头肩底、三重顶/三重底等。常用的K线形态包括吞没形态、针形线（Pin Bar）、内包线（Inside Bar）等。

技术指标确认：可使用随机指标、相对强弱指标（RSI）、MACD等工具。



在使用这一交易策略时，务必将注意力集中在以下几个方面：

1. 只在市场处于趋势状态时入场

当市场处于明确且已建立的趋势中入场交易，可以显著提高交易成功的概率。价格更有可能延续原有方向，这有利于交易者顺应现有动能进行操作。相反，在无趋势或震荡的市场条件下尝试交易，可能会导致价格走势难以预测，并带来不利的交易结果。

2. 避免逆趋势交易

逆趋势交易风险较高。逆势操作意味着交易者实际上是在押注市场会反转当前方向，这需要非常精准的时机把握，以及强有力的反转信号作为依据。

3. 在活跃的交易时段入场

活跃的交易时段通常与主要市场的重叠时间相吻合，例如伦敦市场与纽约市场同时开放时。在这些时段进行交易，机会更好，因为成交量和价格波动性相对更高，这会带来更紧的买卖价差、更少的滑点以及更优的成交质量。

相反，在低活跃时段（如亚洲时段、周末或假期）交易，可能会面临更大的点差和更低的流动性，从而使交易执行变得更加困难。

20 EMA适合日内交易吗？

答案是肯定的。20 EMA不仅适用于剥头皮交易，也适用于日内交易。不过在日内交易中，通常需要等待特定形态出现后再进场，并且一旦找到这种形态，要用支撑和阻力位进行确认。这种形态其实很容易识别。

你应该看到开盘后前两小时内出现一段强劲的上涨或下跌走势，随后价格回踩至20 EMA。记住，要保持该策略的有效性，你还需要在更高的时间周期上确认趋势方向。如果较高周期的趋势与早先的走势一致，那么价格在20 EMA附近反转的概率会非常大。

20 EMA策略会失效吗？回测结果告诉你

和其他任何交易策略一样，20 EMA也并非完美无缺，它可能失效。有时，价格确实会到达支撑或阻力位，却依然横盘整理；价格甚至可能无视20 EMA线，来回波动。如果你碰到这种情况，最好暂停交易，耐心等待下一次机会，因为这种市场环境充满不确定性。

针对日内交易的20 EMA策略，在2025年3月5日至2025年3月12日进行了一周的回测。结果显示，虽然策略在某些情况下会失效，但总体上依然获得了正收益。

具体细节如下：





在7天内共进行了13笔交易，验证了20 EMA策略作为日内交易系统的价值。更重要的是，该策略取得了61.54%的胜率，并带来了8.22美元的总利润。






结论

20 EMA交易策略是一种简单却极具威力的策略。相比SMA（简单移动平均线），EMA（指数移动平均线）更贴近价格波动，因此能在图表上显示出更精准的“反弹线”。

该策略简单到即使是新手交易者也能快速上手，并且在15分钟图中进行短线交易时相当有效。但要记住，最好先在日线图上确认趋势，并关注支撑和阻力区域。

即使20 EMA策略在某些时候会失效，你也可以通过多时间周期分析并在图表中添加更多工具来提升胜率。而且，如果你是在日线图已经确认的主要趋势方向上进行交易，整体盈利概率依然很高。

虽然可能需要一些时间才能完全掌握这套方法，但它确实值得一试。更重要的是，你应该先在外汇模拟账户中测试该策略，再将其应用到实盘账户中。