VWAP Deviation Scaled Moving Average指标，比普通均线更自适应

VWAP Deviation Scaled Moving Average（简称 VDSMA）是一种结合 VWAP（成交量加权平均价） 与 自适应移动平均思想 的指标。与单纯的 VWAP 不同，VDSMA 会计算价格相对 VWAP 的偏离度（通常类似标准差或者均方差的概念），用来反映市场的波动性。

特点

趋势跟踪能力强：类似均线，但比普通均线更自适应。

支撑/阻力作用：VWAP 本身常被看作机构的参考价，结合偏离度后的均线在盘中具有较强参考性。

适合盘中交易：尤其在美股/期货等高成交量市场效果更佳。

应用方式

趋势判断

价格在 VDSMA 上方运行 → 多头趋势

价格在 VDSMA 下方运行 → 空头趋势

动态支撑/阻力

类似布林带 + 均线结合的效果，VDSMA 可以作为“中轨”，偏离度扩展可以辅助判断超买/超卖。

交易过滤器

结合其他信号（如 MACD、RSI），用 VDSMA 过滤假突破。



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2025-9-1 15:30

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