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[回测盈利EA] 那些年靠刷佣金翻了几十倍(续一:技术篇)

 

avatar loophybaga007 | 1140 人阅读 | 4 人评论 | 2023-08-31

本帖最后由 loophybaga007 于 2023-8-31 01:47 编辑

上篇计划展开说三个方面:

1、技术策略
2、风险控制
3、盈利模式

今天说下技术策略。核心是如何用ea去验证你的交易系统。

市场上最不缺的是技术,但是仅仅靠技术在这个市场是立不住脚的。举个例子:

某天,盘整区间破位,果断入场(图片1位置)!没事大周期破位,仓位重点也行!

结果来个虚破然后转向,被坑了,止损。没事,假突破是小概率事件,再来一次这种行情我也这么干!但是这波明显诱多/诱空了,我反向双倍入场(图片2位置)!当你双倍仓位反向入场,然后发现人家又继续走反向(图片3位置)。


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被割两次韭菜,不干了,平复心情,事后复盘分析(事后诸葛亮),原来主力在洗盘,早知道单子拿住就好。但是,你拿住单子死扛,可能亏的更多。

结论(1):这波上破的信号是没问题的,但是实际操盘中很多人被洗盘出局,甚至亏损。这种走势很常见,也许很多人看了觉得很熟悉,问题出现在哪?也许是止损位置不对,也许是别的什么的,这里我引申出另外一个概念,技术策略=技术+策略。

技术的定义:简单理解就是技术指标信号,例如macd,boll,kdj,看裸k的,例如M顶W底,等等。
策略的定义:入场策略,离场策略,仓位控制等等

当然,上面的定义是我自己的定义,有什么概念上的冲突以及不同的观点,见仁见智,仅供参考。

结论(2):这是典型的上破区间(上破均线也行,趋势通道突破也行,条条大路通罗马,反正就是上破了),把这个结构写个ea跑下历史十年数据,看看?后面抽时间写个补图上来吧,谁有兴趣的自己写也行,我把思路说下,这是120均线,挂单120均线,每次收线修改挂单点位,分仓分批入场,首次触及120均线入场0.1,后续触及继续加仓...总仓位控制,按1w美元1手上限。每年100%随便实现,不过这个收益,在论坛动辄几十倍收益面前,大家忽略。玩ea的都瞧不上这种慢节奏。



如果在这个市场上摸爬滚打几年后,多多少少会沉淀出自己的一套交易系统。技术上可能是多种技术指标的组合,策略上也会形成自己固定的操作策略,例如每次入场必定设置一个止损,什么时候止损呢,就是入场依据失效的时候。以上,就是我认为的所谓的主流交易系统。

接下来,气氛都烘托到这里了,我是不是就要标榜自己的非主流了?......开玩笑,下面是我对黄金这个品种的一些操盘分享。

1)先说大方面的,每个品种有每个品种的脾气,我只拿黄金说事。黄金是流动性非常强的一个品种,流动性强意味着回补需求很强(大白话:例如每次拉升后,大概率有回调,有回调意味着依然有很好的点位入场,这时候可以补仓,如果被套了反向单,也有机会回调出局)。

结论(1):错过了不用着急追单,依然会有很好的点位入场。被套了不用着急止损,依然会有解套的机会。不是黄金不要试。


结论(2):追单也行,分仓啊,有更好的点位继续补;


结论(3):这条才是我的真实想法,其实,不止损也行.....用仓位控制止损。这句话我标亮一下。仓位控制止损是怎么一个说法呢,你想象一下,能抗住100-200美元的反向波动幅度,睡觉也安稳,毕竟一年下来才这个波动幅度。


结论(4):如果不止损,必然就是扛单,扛单除了控制仓位,可以考虑对冲单减少价格成本。


结论(5):我遇到一个从来不止损的,不断的锁单,最终形成天地锁。但是人家是大赢家。想象一下,在当前点位,下方每隔1美元挂个空,上方同样每隔一美元挂个多。价格下跌,不断打止盈;价格上涨,同样不断打止盈。我这么一说,又有了一个ea的思路了....


结论(6)既然把这个不止损的家伙说出来了,忍不住说出另外一个前辈级的大哥,毕竟他也是不止损的,不过人家不靠账户盈利多少,每个月40w的佣金...


结论(7)回归主题,你有多少亏损是被扫止损的?又有多少亏损是因为不止损的?

2)说下技术+策略吧,嗯,就是用ea来实现。我不知道论坛的各位平均技术水平到哪里,毕竟很多做ea的完全是跨界降维打击这个行业的,我就认识不少IT界的代码大神直接写ea干翻辛苦手工操盘的,技术分析反而是次要的。例如马丁或者网格这种策略,因为黄金这个品种喜欢回调啊,那我在高位就做空,创新高每隔一段空间就加仓,只要我资金足够大,不随便玩?要什么技术。

所以大多数ea的尽头都是马丁,因为大概率赚钱啊,而且赚得多,赚得快。那要是这群跨界的大神又懂技术,技术+策略,岂不是要起飞?其实我想说的就是这个,技术+策略。

举个例子,我习惯用背离这个指标来进攻,但是这个指标也很不靠谱,因为经常失效,背了又背。如果每次背离失效都止损,那么可能试错很多次,才抓到一波盈利。但是我用分仓的策略,第一次背离我用0.1手(假如平时用1手),第二次背离加仓0.2,以此类推,总手数不超过1手,这样大概率是盈利的,而且不会频繁止损,一方面不会影响情绪,另外一方面分批入场,不怕错过,也不怕有更好的点位以至于没有仓位了。配个图好理解。


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结论(1):什么分批入场,什么分仓,不就是马丁嘛....想了想,的确跟马丁一样,不过我有节操啊,因为我仓位有上限


结论(2):上面的例子用背离指标来进攻,其实背离更多是用来防守的....嗯,背离可以考虑盈利减仓了;


结论(3):其实我一开始很鄙视甚至排斥马丁网格这种ea,因为觉得很无脑....嗯,现在我自己写的几十个ea都有马丁版本;


3)大晚上的有点费烟,配图后不知道说到哪里了,貌似隔天就不能修改编辑文章了。说下盘面吧。

盘面状态,三种,上涨趋势,下跌趋势,盘整。大家都懂,直接跳过。

针对这三种状态对应有不同的技术指标及策略的应用,核心是确认是哪个状态。废话,我能确认是上涨,无脑多就是了。这个很无解的,后来发现用ea能量化。这里我说下我用ea量化的一个过程。

1)日线收线大阳线,幅度20美元,第二天继续涨的概率是多少?写个ea跑遍最近10年的盘面数据,基本上能得出来,第二天涨10美元的概率是多少,涨15美元的概率是多少,这样对做单的参考意义是不是很大?


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1框的大阳线,黄金不是喜欢回补(回调吗),为什么第二天直接上去了?2那里,这么长的大阳线,第二天回调到起涨点了...困了,等有感兴趣的复制这个问题评论区里回答吧....

2)依然是日线收线大阳线,幅度20美元,第二天是先回调再上破,还是直接上破?写个ea,也能得出答案,针对得出的数据(概率)在高点上方挂突破多,回调的时候分批入场多单。

3)如果阳线是30美元幅度,第二天又是怎样的走法?

4)如果是30美元大阳线,但是上方留下长上引线,第二天又是怎么操作比较好?这些,都可以用ea跑出历史数据,哪种走法概率大,选择哪种策略。(其实我最喜欢这种留长引线的k线了,pinbar指标十年前好用,现在反着用更好)

于是,一开始,ea作为我验证我自己各自交易系统的一个工具,慢慢的数据量越来越多,凭经验做单慢慢转型凭数据做单(不是基本面那些数据,而是ea跑出来的大数据依据)。慢慢的写出十几个ea(根据自己及身边操盘手的交易系统写的),发现只要是能表达出做单依据的,都能量化出来。所以盘面状态,什么上涨,下跌,还是盘整,ea或者技术指标直接帮你判断出来。论坛里面搜下一大堆啊,只不过是别人写的,接受度比较低,毕竟这个行业的人大多数还是相信自己更多一点....

勉强弄几个关于盘面结论吧,不然写完自己都云里雾里。

结论(1)你以为我是想用ea判断盘面多空状态吗,我其实是想推翻多空概念,只看信号;


结论(2)主要还是给大家一个参考思路,所有的结构,信号,用ea去验证下,例如4小时M顶结构,下破概率是多少;用M颈线的空间测算下破空间;1小时吞没形态信号胜率多少(抛开盈亏比说胜率都是耍流氓)....等等,嗯,突然觉得这条思路可以开很多篇用ea验证信号的测评文章,哎,想法太多,费烟


结论(3)既然提到胜率和盈亏比,就简单说一下吧,同样的技术信号入场,止盈1美元空间,止损5美元空间,胜率能到80%;如果止盈5美元空间,止损同样5美元空间,那么胜率可能跌到60%甚至更低。波段单为什么要试错,因为波段单盈利空间很大,也就是盈亏比很大,利润完全可以覆盖试错成本。涉及到胜率和盈亏比,其实这里有一个破产风险模型,多少胜率,对应多少亏盈比,能让风险无限接近0,这些感兴趣的自己去查吧。关于胜率、盈亏比,ea测试都有,我翻了下昨天跑的ea回测,盈亏比>1的情形下,胜率90%以上,自己的交易系统可以从这里验证。

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评论|共 4 个

loophybaga007

发表于 2023-8-31 01:53:58 | 显示全部楼层

要不每周评测一个ea?下一篇,先来个裸k的,4小时吞没形态单一交易信号复盘测评,满10人响应就开干

mgsdxa

发表于 2023-8-31 23:08:13 | 显示全部楼层

厉害厉害,收获满满

文118877

发表于 2023-8-31 23:21:45 来自手机 | 显示全部楼层

感觉有道理

loophybaga007

发表于 2023-9-8 00:24:44 | 显示全部楼层

没几个人关注技术这块啊,我也懒得继续写了

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