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误打误撞,趋势跟随叠加抄底摸顶两种策略类型同时使用

avatar 法拉利255 | 494 人阅读 | 2 人评论 | 2023-08-12

2022年初,自行开发的EA刚上线就遭遇俄乌战争事件,累计15个账户遭遇强平(单个账户资金不大,1000美金/个 用的美分账户)。没有倒在黄金和原油这种高波动性的大涨行情之下,反而倒在了EUR和GBP这两个品种的4个交叉盘单边下跌行情中,我记得4个交叉品种是总计超过5万点行情(当时过于激进,也对EA过于自信,28个货币品种全部挂上了EA),颓废了半年整。
2022年底,重新收拾心情,再度开发一款EA,经过3个来月的测试~模拟~实盘过程,于2023年初再次实盘上线15个账户(3000美金/个 美元标准户 黄金原油+7个主流品种),又一次遭遇美国银行暴雷事件,虽然EA自带主动止损机制,但是由于对事件的危害性理解不足,于中途暂停EA,干预EA的主动止损机制,4月初最终12个账户遭遇爆仓。。。。感觉就是屋漏偏遭连夜雨。(如当时不干预EA,自行执行止损机制,当时每个账户止损金额约为300美金左右,而当月利润足以补足亏损,事后EA完整复盘,悔之晚矣!)
两年内连续遭遇黑天鹅事件,不得不让我从新审视起自己,以及自己开发的EA。一次偶然的机会,朋友建议两套EA组合起来(一套是基于抄底摸顶的网格策略,一套是基于趋势跟随的网格策略),试试效果。于是,变更一些基础参数之后 两套EA同时加载一个品种,而且只运行黄金和原油这两个高波动品种。似乎,效果反而比多品种同时运行的效果更好。
两套EA 具体是怎么样的逻辑,不赘述,重点是有三套止损机制:
1、单个品种浮亏达到设定亏损值,则执行此品种持仓全平。
2、账户浮亏达到设定账户余额的百分比,则执行全账户直接清仓。
3、其中一套EA,是采用动态的回撤主动止损,满足条件则执行主动止损。
由于采用的是网格类策略,对于进场并不是需要像一次一单的策略力求精准,但是出场,并未采用传统马丁的一次性全部出场的概念,而是采用行情调整先对冲离场,一定条件下的单边行情,尽可能对冲掉一些订单,以减轻持仓压力,待行情调整到位,再一次性离场。
这两年,接触量化类交易,也有很多感悟。网格类马丁类策略,第一要求,资金规模充足是基本要素。但是止损机制还是得要有,要相信,总有一些行情,是很难抗过去的。这就要求网格类马丁类策略 必须具备快速赚钱的能力,起码赚钱的速度要能基本覆盖掉强损一次的损失,至于强损频率,这个得由行情说了算。
对于一次一单的策略,就相对简单点了,信号务必精准,准确率搭配不低的盈亏比,也行。
对于类似海龟交易策略,顺势浮盈加仓,这个不太好说,做的少,但是既然存在即有存在的价值,不好评判。
放上最近模拟账户的运行情况和整体的开平仓路径如下:
由于前两轮黑天鹅事件,造成不小损失,这套组合策略EA,寻找合作账户,有兴趣的可以聊聊 VX号 17383445810


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评论|共 2 个

法拉利255

发表于 2023-8-12 20:03:10 | 显示全部楼层

模拟账户交割图 缺口部分为主动回撤止损形成的缺口
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法拉利255

发表于 2023-8-15 12:48:18 | 显示全部楼层

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