成交量区间振荡器 (Volume Zone Oscillator- VZO)
PeakFish
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2021-06-02
所有指标的设计方式可以被分成两类－趋势或振荡（非趋势），这是一般技术分析的公理，但有少数例外。今天要来介绍的新指标－成交量区间振荡器 (Volume Zone Oscillator- VZO)，却包合了趋势与振荡两种特性。一般来说，大部分的常用技术指标都是由价格所组成的，鲜少是以成交量作为主要的组成因子，而今天所要介绍的这个指标，就完全是以成交量所组成，就让我们来看看这种少见的成交量相关指标吧！
成交量的重要性！
成交量通常代表了一个市场的流动性，
成交量越大的市场，它的流动性就越好。
尽管成交量在确认趋势中扮演很重要的角色，
但是成交量通常都被当成第二指标，并不是主要指标。
因为在大多数的情况下，成交量指标是依赖在发生背离的情况，
它本身并不是一个讯号。所以当交易者执行一笔交易时，
必须等待价格行为确认后，才能有确切的动作。
但是当价格持续上涨，成交量却逐渐减少，
这可能表示此波涨势可能快到终点了，却显示了量先价行。
虽然大部分的情况还是由价格来确认趋势，
但是成交量又在一波走势中扮演关键角色，
所以密切观察价格与成交量的变化是同等重要的。
为什么要使用振荡指标？
使用振荡指标通常有下面三种优点：
1. 超买或超卖的情况出现，会警告你现在的市场是过热或过冷。
2. 当振荡指标与价格出现背离的情况，会显示出隐藏在市场的强弱讯息，
这是单纯看价格所看不出来的。
3. 穿越了零线的情况，可能提供了一个很重要的交易讯号。
成交量区间振荡器 (Volume Zone Oscillator- VZO)的由来
OBV指标是利用逐日累计每日总成交量，
当天收盘价高于前一日时，总成交量为正值，
反之，为负值，若平盘，则为零。
VZO的主要想法就是去把OBV指标改成一个振荡器，
同时也考虑了时间因素进去。
然后去分辨出在某一周期内的成交量是在牛市区间还是熊市区间，
最后再决定走势到底会往哪边走。
成交量的领先特性是这个指标被创造出来的基本前提，
不像其他有关成交量的振荡指标都要依赖背离的出现，
因此本身并没有办法产生买卖讯号，必须确认价格的变化后，
才有办法去执行一笔交易。
这个修改过后的成交量振荡器指标将根据超买或超卖的情况，
直接提供有效的买卖讯号。
VZO交易策略
在趋势向上的走势中，成交量通常会随着价格上涨而增加，
然后在价格开始要往下修正的时候而减少。
VZO指标就由保持在0到+40中间来反映出上面的情况。
相反地，在趋势向下的走势中，如果价格往上修正的话，
VZO指标就会保持在-40到0之间，如下图所示区间。
接着就来讲解此种指标的多空讯号是如何产生的。
首先我们利用以下方式判断现在趋势到底是往哪边走？
如果ADX大于18，就认定现在市场是有趋势的，
再来利用60天的指数平滑移动平均线来判断是牛市还是熊市，
当价格向上穿越60的EMA时，视为牛市；
当价格向下穿越60的EMA时，视为熊市。
但是当ADX低于18的话，市场偏向盘整格局，
这时候去判断是牛市还是熊市也就没什么意义了。
趋势上升进场规则
所以当ADX大于18，而且价格在60天的EMA之上时，
1. 当VZO由下往上穿越-40（超卖区）时，买进。
2. 但是有一种回档在向上趋势中很容易发生的，
就是从+40回测接近-40，但并没有达到-40。
然后VZO会从低点往上反弹，
这时候可以在VZO从下往上穿越0时买进。
如果你要减少失败的机率，可以在穿越15时再买进。
趋势下降进场规则
所以当ADX大于18，而且价格在60天的EMA之下时，
1. 当VZO由上往下穿越+40（超买区）时，卖出。
2. 但是有一种回档在下降趋势中很容易发生的，
就是从-40往上回测接近+40，但并没有达到+40。
这时候可以在VZO从上往下穿越0时卖出。
如果你要减少失败的机率，可以在穿越-5时再卖出。
vzo.zip
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