诸葛浮云 发表于 2021-10-26 13:00:00

线性回归指标+R-Squared,很好的信号过滤



LR slope,和移动平均类似(但是更加准确),线性回归指标(Linear Regression Indicator)被用来趋势识别和趋势跟踪。 注意不要将该指标和线性回归线混淆,线性回归线是一系列数据点形成的直线。 线性回归指标绘制连续数天的整个线性回归线系列的终点。

R-Squared 指标,告诉我们价格离线性回归有多远。 它以 0-1 或百分比的形式测量,从 0-100%。 越接近 1(或 100%),价格越接近该线性回归。

首先,在LR slope上判断当前趋势,确定方向。

再次,在R-Squared水平线上再次根据下面的图表检查下:



线性回归指标LR slope的默认设置是 14,因此读取我们的数据的关键数字图表为 27%,即 0.27。

举例:

在下图的绿色区域,LR slope在0水平线以上,并且R-Squared在0.27以上。

红色区域,LR slope在0水平线以下,并且R-Squared在0.27以上。



注意,这就说明这个不是一个交易信号,这是一个过滤器,它告诉我们应该只在绿色区域寻找买入信号,在红色区域寻找卖出信号。

再如下图:



我把LR slope参数改成20,所以水平线就应该是0.2。

这说明了为什么最好将R-Squared指标与线性指标结合使用,在上面的例子中,我们有一个很长的横盘期——价格是与线性回归线很好地对齐,但它不是趋势。

我再次重申——这是一个额外的过滤器,可以为您的交易信号提供更大的确定性。




jaryk 发表于 2021-10-27 07:21:06

感谢楼主分享!!!!

街角落叶 发表于 2021-11-3 21:56:18

{:1_186:}

laveseine 发表于 2021-11-7 19:43:37

{:1_181:}

金瓶梦 发表于 2021-11-12 15:27:55

{:1_181:}

无敌的 发表于 2021-11-23 16:19:19

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请您用中文注册 发表于 2021-11-27 22:26:44

{:1_179:}

静水流深 发表于 2021-11-28 15:43:56

谢谢

谢名骥 发表于 2021-12-5 18:57:47

谢谢

恋恋风尘 发表于 2021-12-8 19:08:10

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