请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

从K线图谈起:为什么说技术分析是无用的?

[复制链接]
发表于 2018-01-13 21:43:01| 109人阅读 | 0人回复 |阅读模式 | 显示全部楼层

马上注册,结交更多好友,下载更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我原来也迷恋技术分析,可能是因为没有赚到钱吧,所以,我就讨厌这些了,并且一直在思考,技术分析为什么是无用的?
记得我曾经买过一本讲述日本蜡烛图的书,里面对各种蜡烛图形整理了口诀(例如,三连阳怎么怎么,红三兵怎么怎么),还说历史上,发明蜡烛图的日本某米商赚了多少多少钱,说实在的,真的是吸引了我一段时间。
可是,后来做上了外汇,才发现这个问题的可笑之处。
外汇是24小时连续交易的,所以价格的波动就是一个连续的曲线,如果从不同的起点开始计算画日线,你会得到完全不同的图形组合,什么吊死鬼啦、十字星啦,而根据这些不同的组合,你就会得出不同的结论,从而产生甚至完全相反的预测!
换句话说,你拿出一段历史数据,然后从不同的时间点(例如,从0点,4点,8点,12点为起点)进行日线切割,你就会得到不同的日K线图。数据是客观的,可是这个切割起点完全是人为的,出来种种不同的K线组合,将会导致自相矛盾的预测倾向。

所以,我现在再也不看K线来进行任何预测了,觉得毫无疑义。现在做投机,就是做概率,通过将自己的风险回报比定在一个固定的值上,然后随机入市去碰运气。
我觉得,无论什么指标,准确率都不会偏离50%太多,为什么呢?我简单论证如下:
假定现在存在一种“极差”的指标,他的准确率总在20%左右,那么,恭喜您,你实际上是得到了一个准确率总在80%左右的好指标!因为,你反过来,不就是80%了?呵呵,这时候,你想一下,这个“极差”的指标,实际上已经转换为“极优”的一个指标了,再引申一下,这个世界上就不可能存在“极差”的指标,因 为只要存在,马上就可以把他变换为“极优”,因为投机过程中,非空即多,转换及其容易。
也许我的表达有误,但是,我的想法就是,这个世界不存在太坏的指标,也不存在太好的指标,所有的指标都应该在不好不坏之间才是正常的。
想想伽利略著名的大小球落地实验吧。大球落地快,还是小球落地快?应该一样快才符合逻辑!否则,你考虑一下把两个球绑在一起的情形?是小球扯大球的后腿使总速度变慢呢,还是两球一 起变得更重从而总速度更快呢?只能是一样快才能解决这个“悖论”!而且,后来的斜塔试验也证明了这一点。
基于同样的原理,这指标,那指标,那个指标更好?只能是一样好,才能顺理成章,否则肯定会出现逻辑上的悖论!
基于如上思考,我在几个月前彻底放弃了所有技术分析,以前买的数千元乱七八糟的投机书籍统统束之高阁,只想完完全全的概率思维来重新设计自己的交易系统。
{呵呵,对技术分析如此贬低,肯定要冒犯众怒,就好像无神论者总会引起各种宗教人士,即使这些宗教人士之间都是你死我活的互不承认,也会对无神论者给予最大的愤怒!
我以前也是个技术论者,墨菲的《期货市场的技术分析》,曾经是我的圣经,我还花费了大量的精力编写过很多电脑程序来验证,当然,也花费了大量的真金白银来实战。
但是,最后,我发现,我还是赔了,而且,在我的所有认识的人当中,没有一个人是赚了钱的!
原因何在?高昂的手续费!高昂的手续费,使得任何本来很随机的,很中性的东西,都偏离了一点点,就是这么一点点,使得大多数人像进赌场一样,输在了这一点点上。
所以,我现在正在以一种新的思路来设计交易系统,基于彻底的概率思维,大数法则,来重新设计。不再采用任何指标!因为,既然任何指标,包括抛硬币在内,都是50%的胜率,那还有什么必要选这选那呢?就抛硬币得了!
去年,我曾经想利用历史数据测试一下我的交易方法,我的方法是,以20,30日均线交叉为入市点,遵循金叉买死叉卖的原则,以极点回调1.5%为离场条 件,结果经过测试发现,在前20次中基本不盈利,如果算上手续费还有亏损!按照“极差”可以转换为“极优”的思路,马上反过来操作,金叉卖出,死叉买入, 经过计算后发现,竟然还是差不多的结果!
后来,又将交叉点入场改为极点回调方式入场,分别以做多做空两种方式入场,最后模拟结果也是一半对一半,谁也不比谁更强!
各位看官可能要问了:既然怎么做都差不多,那为什么还是赔钱的占大多数呢?应该不赔不赚才对啊?呵呵,这里,大家不要忘记了手续费这个静悄悄的干扰因素!还有就是孤注一掷的赌性!
我做期货的大多数时间,一直不温不火,因为我每次仓位都不超过三分之一,后来做了大半年,对这种小心翼翼不死不活的做法不耐烦了,就开始满仓乱赌,结果三下两下很快就玩完了。所 以,我的感觉就是,只要仓位小,你给自己留出足够的交易机会,一般来说,都不会赔得太快的。但是能不能赚钱,我就不敢保证了,因为我做到现在,还是处于亏损之中。
这个测试是我真实做过的,我用的是期货橡胶的数据,做了一上午的计算,最后发现是这种结果,也就是从那天起,我把伽利略的落体试验又认真考虑起来,所有的 技术指标,在我心目中都轰然倒塌,哦,说轰然倒塌有点过分,应该说都看淡了,觉得这指标,那指标,都和纷纷落下的大球、小球一样,看上去差别很大,其实落地速度都是一样的,准确率都在50%左右,换句话说,用不用都一样!呵呵。
另外,欢迎大家也谈谈自己的交易方法,我们一起来体会体会,在这乱哄哄、毫无保障的世界上能够找到一个稳定的发财之路。
顺势而为,是每一个投机者的梦想,是啊,想象一下顺风顺水,顺流而下的痛快劲吧,确实是令人向往!

可是,我又觉得,这还是一个一厢情愿的东西,或者说,是不是顺势而为,只能是对已经发生了行情来下结论,对于还没有发生的行情,谁也不敢说自己能顺风顺水!就像最近的铜价,如果你敢大胆做多,那么你就是顺风顺水,可是,谁又能保证这中间不碰上暗礁呢?尤其是趋势已经确立的时候,又有几个人敢半腰中间再杀进去?就算半腰中间硬着头皮进去,谁又能保证肯定不翻船?铜价,上周四、周五开始回落,今天竟然又以涨停开盘!在这5天的时间尺度里,根本看不出什么势来!

唉,顺势而为,多半都是我们面对已经发生了行情而发出的一种追悔式的向往而已,谁也不能对没有发生的事情给出一个100%保险的顺势操作,这就是“顺势而为”这句话只能成为一个永远不可达到的美丽期望的原因。
保险公司,彩票公司,他们都是吃的“概率”饭,这一点和我们这些炒股、炒汇的投机者是一样的。
但是,保险、彩票们的盈利,不是建立在什么基本面或者技术面上的,而是完完全全建立在大数法则上的,尤其是保险,你想象一下,如果保险公司的航空保险,一年只能卖出10份,那么保险公司肯定要赔钱!
对于保险、彩票来说,只要卖出的产品足够多,就肯定能挣钱,即使每份保单的赔款是保费的1万倍!
像香港的六合彩,49个数中选一个数,选对了就返回43倍的钱,这里他吃的就是43分之1减去49分之一 这么一个小小的差点,就是这么一个小小的差点,因为数量的巨大,所以,彩票公司是稳赢不赔的!

所以,我觉得,我们是否能从这个大数法则的角度出发,设计一套完全基于概率的操盘方法,然后通过天长日久的持续交易把数量做大,从而赢得利润?
只是目前的手续费太高了,在这种高手续费之下,要想找到这种方法,估计是很困难的,不知道哪位朋友有过这方面的尝试,也贡献出来探讨探讨?
几年前看过分形的一些文章,里面提到:用不同精度的尺子,海岸线的长度是不一样的。粗看的时候,觉得不同理解,海岸线的长度是死的,跟你用什么尺子有什么关系?
后来,好像慢慢想明白了些,尤其是做投机后,更有体会。
例如,你现在入市做多,那么,你做得是对还是错?这个问题真的不好回答,关键在于,你以什么样的尺子来量,换句话说,你的预期止损是多少?如果你的预期止损在点差之内,那么,毫无疑问,你错了!一下单就错了!
如果你的止损是10个点,那么可能需要等一等才能看出来,如果止损是100个点,那么结果又不一样了。
我们可以从任意一个历史数据开始来体会这种感觉,你随意找一个点进去,然后对照图形,你分别用100点止损,200点止损,300点止损,等等,去检验,你会发现,不同的止损,最后得出的结论不一样,有赔有赚。
所以,这就给我们技术分析带来一个问题:你到底应该怎样评价你的交易系统?
这个问题我还没有彻底想明白,但是稍微有了几个考虑的方面:
第一:你要确定好你用的是什么尺度,换句话说,也就是你的止损是多少?如果抛开止损,单独看效果,你的结论是不定的,没有决策价值。
第二:一定要看你的样本数量,你一共做了多少单?数量太少,结论也是不可靠的。

我现在这种交易方法,刚刚做了2单半,我计划做到30单再做结论,就是不知道能不能撑到那个时候呢?一是资金,二是自己的耐心,呵呵。没把握。
总之,现在对于投机吧,确实没有以前那么狂热了,觉得这个东西赚钱真的不容易,多少在绞尽脑汁,想出种种怪异的方法,这两天在长阳论坛,我还看到了很多新鲜的战法,什么网格交 易,海龟交易,等等,看到这些东西,我心里感情很复杂,想想有多少人,和我一样,面对变化莫测的市场,成天在挖空心思,唉,不容易啊。
结合我上面谈到的分形学中关于海岸线测量的观点,我对于技术分析也有这种类似的观点:对于某个具体的技术分析方法,用不同的止损尺度来检验,就会得出不同的效果。说白了,就是,固定的方法,如果量尺不同,那么效果也是不固定的!
这个结论可能使人精神沮丧,因为没有人愿意面对不精确,面对混沌,可是问题是,事实就是这样的,逻辑也是这样的,我们无能为力啊。
最近都数学书,著名的歌得尔不完备性定理,更是令人沮丧,他说,在任何一个理论体系中,无论你的体系是多么的严密,总会有一些让你说不清道不明的问题,也就是说,总有一些问题,让你左右为难,就是无法下结论。
例如,对于“我这句话是错的”这个话题,你就是无法说他是对还是错,你试试看?
我最近的投机思想在慢慢变化,我再也不枉费心机去找什么百分之百可靠的方法,因为我现在认识到,这种方法真的是不存在的。

但是,反观保险公司和彩票公司,他们为什么能赚钱?因为他们设计的游戏规则是从概率角度出发的,只要事件数量足够多,那么大数法则就会发生作用,就能创造出利润。
我现在的想法,就是想基于完全的概率思维,看看能否设计出某种方法来。
例如我现在的50,200,其实就是希望每出现4次赚50,我愿意赔一次,因为赔的范围在160到200之间,这里有一点小赚头,另外再加上收取利息,只要每个回合能有20美元的赚头,每月平均就能有2%的回报,一年不就24%了?听说把非特也就这水平,呵呵。大家尽情笑话我吧。说到这里,我自己都有白日做梦的感觉,呵呵。

如果真的每年能有20的收益,那么肯定就是找到发财之路了,因为可以做私蓦基金,可以利滚利。

所以,说到这里,我对那些发大财的基金经理们似乎看明白了,他们其实就是在以保险公司的概率思维在慢慢吃着几率,只要老老实实做,不赚钱也难!当然,为了招蓦到资金,谁也不会公开说自己的操盘方法就是吃概率那么简单。。。但是,保险公司们不就是吃的概率吗?
所以,成功的基金,我们可以把他看成一个另类的保险公司,换成这种思路后,很多问题也许会迎刃而解,包括我们对精确交易方法的痴心追求也许能嘎然而止。


快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心
合作伙伴
外汇平台| 外汇交易平台| FXStreet中文网| 外汇天稳赚EA| 中金网| 邮币通| 二元期权| 外汇论坛| 中金外汇| 外汇交易系统| 市商网| 战国策外汇社区| 外汇论坛| 股票行情| 全球股市行情| 炒外汇入门|
快速回复 返回顶部 返回列表