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传统指标买卖信号有效性的检测与重新审视

avatar vtwangk | 4962 人阅读 | 17 人评论 | 2016-09-26

传统指标被长期使用,也出现了各种经典用法,金叉死叉,超卖超买等等,但在建系统搞EA过程中发现有些指标的经典用法好像并不适用于自己系统,得不到好的回测结果。
从结果导向来说,这既有量的原因,也有质的因由。这里咱不探究,但重申审视过去的指标确实是必要的。这里顺便发些自己对指标盈利能力的统计结果,其实 也是变相回测,只不过都是单纯信号,没带入风控等策略。
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评论|共 17 个

vtwangk

发表于 2016-9-26 23:34:48 | 显示全部楼层

RSI超卖超买作为买进卖出信号

这里测试了三组,
A  80以上为超买,20以下为超卖
B  70以上为超买,30以下为超卖
C  60以上为超买,40以下为超卖

三组测试结果分别对应下面三个图

A组   胜率 54%        盈亏比 0.788467
B组   胜率 57.81%   盈亏比  0.7293
C组   胜率 60.56%   盈亏比  0.64

ABC回测结果

ABC回测结果

简单点评
这个结果应该说不出所料,放宽条件胜率增加,盈亏比减小,而70-30一组明显优于60-40一组,这也是传统的RSI超卖超买线。

上面三组测试均是AUDJPY M5 2006-2013年数据,图中的柱状图计算的是2006年开始符合条件的订单累计盈利点数。以最优参数70-30来看,指标的盈利能力趋近于0,这个结果出乎意料,但却应该是指标正常状态。

但应该注意到回测结果的盈亏分布是比较均匀的,即围绕零轴上下波动,这与70-30的围绕50对称分布,于是调整进场入场参数,最终结果为下图。
RSI非对称.png

最终结果编程正预期。




vtwangk

发表于 2016-9-26 23:40:31 | 显示全部楼层

指标似乎需要变着法儿使用,需要上述RSI参数的回复,需要回测指标和优化参数的将需求详细罗列,有时间就帮忙做。

vtwangk

发表于 2016-9-29 13:37:47 | 显示全部楼层

THX

vtwangk

发表于 2016-9-29 17:41:17 | 显示全部楼层

本帖最后由 vtwangk 于 2016-9-30 10:51 编辑

QWER(31).ex4 售价: 2 枚金币
QWER(3).ex4 售价: 2 枚金币 QWER(3).mq4 售价: 2 枚金币

vtwangk

发表于 2016-9-30 10:52:46 | 显示全部楼层

之前的qwer3上传有误,RSI是QWER31,谢谢!

UKBNCKPv

发表于 2018-9-22 12:21:15 | 显示全部楼层

写的真的很不错

793698449

发表于 2018-9-22 13:21:25 | 显示全部楼层

你需要回复才能看到下载地址或更多内容哦

ddtddtwy

发表于 2018-9-27 11:45:54 | 显示全部楼层

貌似有点意思

tiantuo98

发表于 2020-6-14 22:26:14 | 显示全部楼层

我是来刷分的,嘿嘿

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