网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街

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《网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街》编辑推荐：捕捉股票市场的获利机会，实现超额回报！
作者简介
林万佳，祖籍广东中山，美国执业会计师、美国沃顿商学院金融工程学博士。现任上海稳盈投资管理企业首席投资官、对冲网高级副总裁。有十余年美国金融业从业经验，曾任普华一永道会计师事务所投资部顾问、Marketgerle对冲基金助理经理、MarketgeneCapitaILimited基金总监。主要著作有：《华尔街金融词典》、《期权新技术》：《有限风险》，《超额回报》、《股票时间基因理论》、《不跌的股票》等金融领域专业书籍。
目录
第1章股市随机漫步理论1
1.1股票升跌随机漫步1
1.2股价不可预测论2
1.3基金平均回报的误解3
1.4粒子扩散理论4
1.5绝对概率4
1.6蒙地卡罗模拟5
第2章平均成本法跑赢大市7
2.1平均成本法7
2.2复利的魔力8
2.3时间价值8
2.3.1一次性投入8
2.3.2一切从储蓄开始14
2.4智能基金定投14
2.5单日回报15
2.6“低买——高卖模型”跑赢大市16
2.7渔翁撒网的启示18
2.8网格图的启示19
第3章让利润奔跑20
第4章网格的运用23
4.1道氏价格运动24
4.2网格的结构与规则24
4.3网格设定的2：20%规则27
4.4裂口30
第5章保本投资法：股票+期权33
5.1黑天鹅事件33
5.2保本胜于一切34
5.3看跌期权：掌握未来的水晶球37
5.4黑天鹅对冲基金37
第6章带保险的网格39
6.1保险性期权39
6.2看跌期权的选择39
6.3保本点40
6.4网格目标价位40
6.5目标价格计算器40
6.6进销存记录44
第7章升市获利法49
7.1升市中让利润奔跑49
7.2高位布网50
7.3拉高看跌期权行使价50
7.4牛熊MACD50
7.5QQQQ历史测试51
第8章跌市保本法63
8.1低位布网等反弹63
8.2增加保险性看跌期权65
8.3补仓67
8.4套现看跌期权69
第9章卖空布网84
9.1结构84
9.2保险85
9.3QQQQ卖空测试85
9.4看涨操作测试122
第10章历史测试130
10.1定期法：看涨网格130
10.1.1黄金ETF：GLD130
10.1.2石油ETF：USO153
10.1.3恒指ETF：EWH179
10.2趋势法：牛熊MACD190
第11章期货208
11.1期货看跌期权208
11.2目标价格设定210
11.3例子210
第12章外汇224
12.1外汇市场224
12.2外汇期权224
第13章入市时机231
13.1升市231
13.2熊市234
13.3牛皮市234
第14章无期权股票的操作235
14.1止损235
14.2β对冲238
第15章全自动程序化交易239
15.1全自动交易239
15.2历史验证239
附录A双向获利网格242
附录B退出策略243
B.1升市离场策略243
B.2跌市离场策略243
附录C常见错误244
C.1用保证金全仓买入244
C.2设定较低的目标价244
C.3离场后没有及时进场245
C.4网格大小设定245
C.5保险性期权行使价的选择245
后记246
文摘
版权页： 插图： 期权获利：9.70—3.30=$6.40
2008年8月到期、行使价$104的看跌期权报价$6.10，免费获得8月的看跌期权，获利$3.60（9.70—6.10）。
方案2：
2008年8月到期、行使价$114的Put成本为$6.10。2008年7月18日，US0跌到$104.50，看跌期权值$12.20。
股票浮亏：114.29—104.50=$9.79
期权获利：12.20—6.10=$6.10
2008年8月到期、行使价$104的看跌期权报价$6.10，等于免费获得8月的看跌期权，从期权上获利$6.10，用于购买新的期权。
两者获利相当，方案1先付出$3.30，到8月赚$6.40；方案2先付出$6.10，到8月赚$6.10，但需动用较多的资金。
2008年7月15日，满仓10 000股，买进另外50张9月到期、行使价$105的看跌期权，成本为$9.60，总开支为$96 000.00。
此后，US0股价一直没有升破我们的平均成本。
2008年9月19日，US0跌到$82.63，我们的看跌期权值$22.40。我们兑现看跌期权，获利$128 000.10，正股账面亏损$291 500。
我们继续买进2009年1月到期、行使价$83的看跌期权，成本为$8.80。
2009年1月19日，期权到期，USO跌到$30.18，我们的看跌期权值$53.10。我们兑现看跌期权，获利$442 000.10。图书描述出版日期: 2013年1月1日
本书介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。本书并没有运用复杂的价值计算公式，而是运用简单的网格决策买卖信号。本书通过对股票指数ETF、个股、黄金ETF、石油ETF、期货和外汇的历史数据进行测试，并从2010年开始实战操作，效果明显。本书结合150个投资案例，教投资者如何在股票市场布网获利，运用传统智慧战胜股票市场。



基本信息

• 出版社: 电子工业出版社; 第1版 (2013年1月1日)
• 外文书名: Quantitative Grid Trading Wall Street Maths
• 丛书名: 量化投资与对冲基金丛书
• 平装: 245页
• 语种： 简体中文
• 开本: 16
• ISBN: 7121190567, 9787121190568
• 条形码: 9787121190568
• 商品尺寸: 23.8 x 17 x 1.8 cm
• 商品重量: 422 g
• 品牌: 电子工业出版社
• ASIN: B00ANS78MC
  

有时间看一下

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学习了。。。。

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不错不错值得收藏

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下了  的确不错