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稳健利润可观,原油跨品种对冲套利EA,免费使用

 

avatar annie666 | 68369 人阅读 | 471 人评论 | 2020-01-03


本EA免费使用,不限时间,请联系文末联系方式方便以后新版本通知升级!
一、两油的特点:

1、北海布伦特原油:

  布伦特原油包含北海油田生产的四种轻质低硫原油:Brent、Forties、Ekofisk和Oseberg。其中Brent和Forties位于英国外海,Ekofisk和Oseberg位于挪威外海。布伦特原油都是海上开采,难度大,成本高。

  布伦特原油价格的影响主要依赖于OPEC产量变化以及欧洲和亚洲的需求变化。

2、美国原油:

  美国原油(WTI原油)以中东轻质原油为主,开采难度小,成本低,其交割点位于美国俄克拉荷马州库欣地区。

  

3、相关性:

  美国原油价格主要取决于库欣原油库存:库存较高时,WTI价格下降,Brent-WTI价差扩大;库存较低时,WTI价格上升,Brent-WTI价差收窄。

  但从数据上来看,布伦特原油和美原油基本涨跌同步的。



二、两油近年的走势特征及原因:

    我们把两油图表做了叠加进行分析:

1、随着美国页岩油开发技术的推进,美国原油的开采成本不断降低,产量不断增加。使北海原油对美原油将长期处于升水状态。

2、虽然美国原油产量增加,但其炼油厂生产的常规原油重力值为31-33,优品参差不齐,无法满足国内生产对高质量油品的需求,其对重力值在20-25区间优质油品的进口份额,从2005年的23%增加到目前的45%左右。以上因素使其在大幅增加出口原油的同时,又必须保持大量的进口,对于美布两油的价差起到了重要的稳定作用。


基于以上供求关系两大要素,作出如下结论:

北海原油对美原油的价差将长期处于稳定的升水状态。
微信图片_20200103094223.png

三、套利思路

  基于上述思路,我们设计了原油品种间的套利策略。

近年两油价差的运行区间位于0.5~11之间,并长期于权重差值5.5上下徘徊。因此,我们以5.5为中线,分别去做差值的多空,并且分别对最高差值和最低差值做了限制,并对两个方向分别添加了止损功能。

    当差值小于等于5.5并且大于等于4,就预期差值是缩小的,做多北海原油并做空美原油,每当差值扩大制定的数值就会增加一单降低成本。若账户为一万美金,盈利10美金时止盈。差值低于3.8止损。

    当差值大于5.5并且小于等于8.8,就预期差值会扩大,做空北海原油并做多美原油,每当差值扩大制定的数值就会增加一单降低成本。若账户为一万美金,盈利10美金时止盈。差值高于9止损。



四、时间设置

   因两个品种的交易市场不同,开市闭市的时间点会有所不同,因此在只有一个品种开盘的时候开单只能开出一单,无法对冲,为了避免这种情况,我们对交易时间进行了限制,需根据平台的时间调整到北京时间——AM1000开始交易,AM500停止交易。



由于MT4无法多品种测试,把策略放在MT5里进行了回测:
微信图片_20200103094214.png

五、可根据行情的变化自行调整参数。
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评论|共 471 个

402842825

发表于 2020-1-3 10:14:58 | 显示全部楼层

6666666666666

wxfx

发表于 2020-1-3 11:21:06 | 显示全部楼层

这个不错哦

外汇策略研究

发表于 2020-1-3 11:30:13 | 显示全部楼层

啊飒飒飒飒

CBXZY

发表于 2020-1-3 17:10:45 | 显示全部楼层

原油跨品种对冲套利EA

凤姐

发表于 2020-1-3 17:19:05 来自手机 | 显示全部楼层

8888888888

奋斗888

发表于 2020-1-3 19:25:16 | 显示全部楼层

0000000000000000000000000000

奋斗888

发表于 2020-1-3 19:35:43 | 显示全部楼层

你妈的死逼,根本不能用,还在这里骗金币

annie2Y

发表于 2020-1-3 20:42:32 | 显示全部楼层

总有那么一帮不长眼的,人家文档里写的清清楚楚的教你怎么用,自己不看不会用,就出来乱骂街。真是够了~

PAMM开户

发表于 2020-1-3 21:55:01 | 显示全部楼层

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