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对交易系统中资金管理模块的讲解!

  •   丸子丸子 · 2018-5-11 16:19:59 · 174 次点击 ·阅读模式     

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    概括来说,交易系统应包括三部分:行情研判模块、资金管理模块、交易策略模块。这三个方面是一个有机的整体,这篇文章讲一下资金管理模块:
    1.投资的目的是为了在市场上生存下来,且生存得足够久。为了生存,我们必须将亏损限于小额。这个“小”是一个相对的概念,虽然每个人理解不同,但应该是我们在交易过程中绝对的追求,因为我们无法预料会连续出现几次亏损,我们只能控制每一次亏损都是小额。
    2.获利是期货交易的最终的追求,只有获利才能弥补止损,才能最终获得利润。套用投资大师的话:将亏损限于小额,让利润奔跑。正是这个要求,决定了行情研判需要回答的第三个问题:行情研判必须可以测算出盈亏比例,否则说明行情研判有缺陷。
    需要强调的是,由于我们不知道自己会连续亏损几次,所以一旦持有的头寸开始盈利要积极持有。这包含两方面的含义:
    1.我们无法知道当下是不是已经获得最大盈利,只有盈利开始出现回撤,我们才可以知道哪个位置是最大盈利点位,即便是一个精于测算量幅的投资者。因为有些行情的变化是会跨越时间级别的,比如日线级别的行情演化成了周线级别的行情,所以有了盈利。只要我们的持仓标准还在,不妨持仓更坚决一些,切不可无原则地“见利就跑”。
    2.很多行情展开初期会出现反复,可能会“一击不中”、“三击不中”乃至“多击不中”,为了保持有“出击”的能力,利润必须可以弥补多次“出击”的成本。如果做不到这一点,说明行情研判可能有不当之处。
    3.还要特别强调的是期货交易的保证金制度。按照10%的保证金计算,行情不利时波动10%,保证金就亏完了。所以在计算资金使用比例时,这是一个必须考虑的因素。
    总之,“知止而后有得”,“量力而为”。资金管理不管怎么强调都不过分,它是所有交易环节中最个性化的一个方面,体现出了投资者自己性格的各个方面,没有好坏区分,适用为美。下面简单谈谈构建资金管理模块的大概思路:对自己所能承受的保证金最大亏损制定一个明确的额度,结合投资周期的长短,将总的亏损额度作为最宝贵的“资源”合理分配。这么做不仅仅是在强调将亏损额度量化,便于提高执行力,更重要的是,强化了一种理念:再多的资金如果管理不善,也会有亏完的一天!
    有了上述额度的量化,投资者很容易明确在每次交易中,或者每个时间周期中可以动用的“亏损资源”。很多人将所有投资保证金比作“子弹”,我认为应该将自己的亏损额度比作“子弹”更贴切,子弹打出去是收不回来的,但是为了获取“猎物”我们又必须打出“子弹”,亏损额度用完了,就应该停止交易。
    行情研判模块和资金管理模块相互结合可以测算出一个合理、明确的亏损额度,这个过程有助于提高执行力。


    174 次点击  
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      Reply  
    ahwgf  2018-9-4 13:41:39 
    好帖,来顶下
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